资金管理新论：资产配置的一个新框架（将资产在股票、基金、期权、期货中最优配置投资组合巧妙避风险赢收益实现财务自由）

图书标准信息

• 作者 拉尔夫·温斯
• 出版社 山西人民出版社发行部
• 出版时间 2018-05
• 版次 1
• ISBN 9787203101468
• 定价 68.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 229页

【内容简介】

在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以*好的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续*化。
  本书适用于股票、基金、期权、期货交易者及各行各业的投资组合经理。

【作者简介】

拉尔夫·温斯，专业的计算机程序员出身，为基金、大型交易机构和职业操盘手编写了一系列交易分析程序。出于对数学强烈的求知欲和对投资管理的浓厚兴趣，温斯潜心研究金融市场多年，形成了独具创见的“最优f”概念，使其资金管理理论广受关注。温斯本人运用其投资理念和策略获得了巨额收益，成为知名投资者，受到华尔街投资大师拉瑞·威廉姆斯等人的充分肯定。

温斯的写作风格生动有趣，通过最为简洁明了的数学手段，轻松引导读者理解复杂的理论问题，同时用一套易于理解、便于使用的公式和投资策略武装读者，使得他们可以立即付诸实践，是所有专业投资人士，特别是股票、期权和期货交易者，机构投资者和投资组合经理不可或缺的好帮手。

【目录】

目　录

第１ 章　一个新框架 １

　　为什么这个新框架更好 ２

　　新框架的概念综述 ７

　　同时参加多场赌局 １２

　　新旧框架的对比 １７

　　一种新的分析方式 １９

　　统计独立性 ２０

　　ｆ 的发展史 ２１

　　预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的)  ２８

　　为什么ｆ 是最佳的 ３３

　　他们不喜欢它 ３６

　　简介用最优ｆ 值进行投资组合 ３７

　　关于下跌及分散投资的不合理理念 ３９

　　下一步 ４１

　　方案设计 ４３

　　方案图谱 ５６

　　附录一　通过增加国内生产总值方差降低赤字 ５８

　　附录二　管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质 ６０

　　参考文献 ６４

第２ 章　资金收益增长、效用与有限流的规律 ６７

　　人口数量增长 ７０

　　最大化预计平均复合增长率 ７４

　　效用理论 ８６

　　预计效用定理 ８７

　　效用偏好函数的特征 ８７

　　关于经典效用理论的另一种观点 ９１

　　找到你的效用偏好曲线图 ９３

　　效用与新框架 ９９

　　参考文献 １０３

第３ 章　涉及相关性的条件概率 １０５

　　发生次数(频率) 及概率 １０７

　　条件概率理论 １３０

　　两个连续分布之间的联合概率 １３８

　　估算联合概率 １３９

　　参考文献 １４３

第４ 章　一个新模型 １４５

　　数学最优化 １４６

　　目标函数 １４７

　　数学最优化与求根 １５５

　　最优化方法 １５６

　　适者生存 １６０

　　遗传算法 １６２

　　重要提示 １６７

　　参考文献 １６８

第５ 章　投资经理的资金管理 １６９

　　实施这个新模型 １７０

　　活动股本及闲置股本 １７１

　　再分配 １８３

　　投资组合保险与最优ｆ  １８７

　　活动资本上限与利润限制 １９４

　　股票交易 １９６

　　ｆ 的转变及构建一个稳健的投资组合 １９７

　　通过再分配调整一个交易计划 １９８

　　梯度交易与持续优势度 ２００

　　关于ｎ＋１ 维格局图峰值左侧的重点 ２１０

　　亏损管理与新框架 ２２１

　　投资分析的一种新功能 ２２７

　　参考文献 ２２９