资金管理新论：资产配置的一个新框架
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作者拉尔夫·温斯
出版社山西人民出版社发行部
ISBN9787203101468
出版时间2018-05
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价68元
货号25297848
上书时间2023-05-14
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商品详情
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【编辑推荐】:
本书致力优化资金账户表现，阐述“*f”概念，提供革命性投资组合管理模型，给你一个长期运行有效且在任何时点都能获取收益的资产配置新策略。
【内容简介】:
在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以*好的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续*化。
本书适用于股票、 基金、 期权、 期货交易者及各行各业的投资组合经理。
【作者简介】:
拉尔夫·温斯，专业的计算机程序员出身，为基金、大型交易机构和职业操盘手编写了一系列交易分析程序。出于对数学强烈的求知欲和对投资管理的浓厚兴趣，温斯潜心研究金融市场多年，形成了独具创见的“*f”概念，使其资金管理理论广受关注。温斯本人运用其投资理念和策略获得了巨额收益，成为知名投资者，受到华尔街投资大师拉瑞·威廉姆斯等人的充分肯定。
温斯的写作风格生动有趣，通过*为简洁明了的数学手段，轻松引导读者理解复杂的理论问题，同时用一套易于理解、便于使用的公式和投资策略武装读者，使得他们可以立即付诸实践，是所有专业投资人士，特别是股票、期权和期货交易者，机构投资者和投资组合经理不可或缺的好帮手。
【目录】:
目 录
第１ 章 一个新框架 １
为什么这个新框架更好 ２
新框架的概念综述 ７
同时参加多场赌局 １２
新旧框架的对比 １７
一种新的分析方式 １９
统计独立性 ２０
ｆ 的发展史 ２１
预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的) ２８
为什么ｆ 是*的 ３３
他们不喜欢它 ３６
简介用*ｆ 值进行投资组合 ３７
关于下跌及分散投资的不合理理念 ３９
下一步 ４１
方案设计 ４３
方案图谱 ５６
附录一 通过增加国内生产总值方差降低赤字 ５８
附录二 管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质 ６０
参考文献 ６４
第２ 章 资金收益增长、效用与有限流的规律 ６７
人口数量增长 ７０
*化预计平均复合增长率 ７４
效用理论 ８６
预计效用定理 ８７
效用偏好函数的特征 ８７
关于经典效用理论的另一种观点 ９１
找到你的效用偏好曲线图 ９３
效用与新框架 ９９
参考文献 １０３
第３ 章 涉及相关性的条件概率 １０５
发生次数(频率) 及概率 １０７
条件概率理论 １３０
两个连续分布之间的联合概率 １３８
估算联合概率 １３９
参考文献 １４３
第４ 章 一个新模型 １４５
数学*化 １４６
目标函数 １４７
数学*化与求根 １５５
*化方法 １５６
适者生存 １６０
遗传算法 １６２
重要提示 １６７
参考文献 １６８
第５ 章 投资经理的资金管理 １６９
实施这个新模型 １７０
活动股本及闲置股本 １７１
再分配 １８３
投资组合保险与*ｆ １８７
活动资本上限与利润限制 １９４
股票交易 １９６
ｆ 的转变及构建一个稳健的投资组合 １９７
通过再分配调整一个交易计划 １９８
梯度交易与持续优势度 ２００
关于ｎ＋１ 维格局图峰值左侧的重点 ２１０
亏损管理与新框架 ２２１
投资分析的一种新功能 ２２７
参考文献 ２２９
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