数理金融理论与模型

图书标准信息

• 作者 李胜宏 著
• 出版社 浙江大学出版社
• 出版时间 2011-09
• 版次 1
• ISBN 9787308086981
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 219页
• 字数 356千字

【内容简介】

《数理金融理论与模型》综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用，也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。在内容涵盖方面，《数理金融理论与模型》讲述了经典的金融经济学理论，不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型，还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时，对信用风险这个非常流行的主题，《数理金融理论与模型》也做了讲解。

【目录】

第一章金融市场
第一节基础金融资产
1.1.1股票
1.1.2债券
1.1.3其他基础金融资产
第二节金融衍生品
1.2.1远期
1.2.2期货
1.2.3期权
1.2.4互换
第三节信用衍生品
1.3.1信用风险
1.3.2信用衍生品
1.3.3单名信用衍生品
1.3.4多名信用衍生品
练习题

第二章效用理论
第一节效用函数
2.1.1偏好
2.1.2效用函数
第二节期望效用理论
2.2.1随机计划集
2.2.2圣彼得堡悖论
2.2.3期望效用表示
2.2.4期望效用表示的存在性
2.2.5多期情形的期望效用表示
2.2.6期望效用理论遇到的挑战
第三节风险态度及其度量
2.3.1风险态度
2.3.2风险厌恶的局部度量
2.3.3风险厌恶的整体度量
2.3.4多风险资产情形
第四节随机占优
2.4.1随机占优的思想
2.4.2一阶随机占优
2.4.3二阶随机占优
2.4.4其他形式的随机占优
练习题

第三章资产组合理论
第一节问题引入
3.1.1单一资产的收益与风险
3.1.2资产组合的收益与风险
第二节不含无风险资产的资产组合理论
3.2.1均值一方差准则
3.2.2数学准备
3.2.3资产组合理论的基本假设
3.2.4资产组合前沿边界
3.2.5前沿边界性质
3.2.6P-零协方差组合
3.2.7前沿资产与可行资产的关系
3.2.8q-零协方差组合
第三节含无风险资产的资产组合理论
3.3.1资产组合前沿边界
3.3.2前沿边界性质
3.3.3前沿资产与可行资产的关系
第四节VaR与C-VaR风险度量下的资产组合
3.4.1从方差风险度量到VaR与C-VaR风险度量
3.4.2VaR与C-VaR
3.4.3VaR与C-VaR准则下的资产组合
第五节最优资产组合的应用
3.5.1样本收集与数据处理
3.5.2结果分析
练习题

第四章资本资产定价模型与套利定价理论
第一节资本资产定价模型
4.1.1从Markowitz资产组合理论到资本资产定价模型
4.1.2基本假设
4.1.3市场组合
4.1.4资本资产定价模型的理论
第二节资本资产定价模型相关结论
4.2.1资本市场线与Sharpe比率
4.2.2市场风险与Beta系数
4.2.3证券市场线与Treynor比率
4.2.4Alpha指标
第三节资本资产定价模型进一步的讨论
4.3.1资本资产定价模型的二基金分离定理
4.3.2不含无风险资产的资本资产定价模型
4.3.3市场组合的有效性以及可替代性
第四节套利定价理论
4.4.1单因子模型
4.4.2多因子模型
4.4.3套利定价模型的基本假设
4.4.4套利定价模型的建立
4.4.5套利定价模型与资本资产定价模型的区别与联系
第五节CAPM与APT、模型的应用
4.5.1CAPM与指数复制
4.5.2Fama-French多因子模型
练习题

第五章鞅定价方法
第一节离散时间鞅定价
5.1.1离散时间鞅
5.1.2基础资产的二叉树模型：单期情形
5.1.3基础资产的二叉树模型：多期情形
5.1.4鞅测度与风险中性测度
5.1.5有限状态空间上的测度变换
5.1.6鞅定价方法与资产定价基本定理
5.1.7衍生资产鞅定价的进一步讨论
5.1.8衍生资产的二叉树定价实例
第二节连续时间鞅定价
5.2.1从离散时间模型到连续时间模型
5.2.2布朗运动与连续时间鞅
5.2.3连续时间鞅定价
5.2.4连续时间下欧式期权定价
练习题

第六章信用风险
第一节信用风险建模
6.1.1结构化模型
6.1.2约化模型
6.1.3违约相关性模型
第二节信用衍生品定价
6.2.1单名信用衍生品定价
6.2.2多名信用衍生品定价
练习题
参考文献