数理金融理论与模型

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江苏南京

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作者李胜宏,鲍群芳,杨晨编著

出版社浙江大学出版社

ISBN9787308086981

出版时间2023-05

装帧其他

纸张胶版纸

定价30元

货号SC:9787308086981

上书时间2024-04-30

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商品描述: 内容简介:
《数理金融理论与模型》综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用，也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。在内容涵盖方面，《数理金融理论与模型》讲述了经典的金融经济学理论，不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型，还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时，对信用风险这个非常流行的主题，《数理金融理论与模型》也做了讲解。
目录:
第一章金融市场

第一节基础金融资产

1.1.1 股票

1.1.2 债券

1.1.3 其他基础金融资产

第二节金融衍生品

1.2.1 远期

1.2.2 期货

1.2.3 期权

1.2.4 互换

第三节信用衍生品

1.3.1 信用风险

1.3.2 信用衍生品

1.3.3 单名信用衍生品

1.3.4 多名信用衍生品

练习题

第二章效用理论

第一节效用函数

2.1.1 偏好

2.1.2 效用函数

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