计量经济学中级教程

图书标准信息

• 作者 潘省初 编
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2009-08
• 版次 1
• ISBN 9787302203575
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 276页
• 字数 427千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 数量经济学系列丛书

【内容简介】

　　《计量经济学中级教程》的编写思路是：（1）教材内容在广度和深度上都要在本科教材的基础上上一个台阶。具体来说，一是增加一些本科教材中通常不包括的内容，如极大似然法、广义矩方法、ARCH和GARCH模型等；二是对一些本科教材中做过初步介绍的计量经济学专题，如时间序列分析、面板数据模型和受限因变量模型等，进行更全面和更深入的讨论。这两方面的拓展，目的是使硕士研究生对于当前计量经济学的上述重点研究和应用领域的前沿发展有较全面和深入的了解，能够将这些研究成果应用于自己的研究工作。（2）《计量经济学中级教程》中对上述内容的介绍，又要有别于高级计量经济学教材。《计量经济学中级教程》主要侧重于所涉及理论和方法背后的基本逻辑的直观解释、方法概要、结论和解决问题的具体步骤方面的介绍，而不侧重于这些理论和方法的推导和证明。尽管在介绍中会使用必要的高等数学工具描述相应的概念和结论，但除非确有必要，《计量经济学中级教程》中基本略去严格的数学证明

【目录】

前言
第一章绪论
第一节什么是计量经济学?
第二节计量经济学方法
一、计量经济学研究的基本要素
二、计量经济分析的步骤
第三节本书的结构
小结
习题

第二章经典线性回归模型
第一节线性回归模型的概念
一、双变量线性回归模型
二、多元线性回归模型
第二节线性回归模型的估计
一、经典线性回归模型的统计假设
二、最小二乘估计
三、最小二乘估计量β的性质
第三节拟合优度
一、决定系数R2
二、修正决定系数R2
三、例子
第四节非线性关系的处理
一、线性模型的含义
二、线性化方法
三、例子
四、非线性回归
第五节假设检验
一、β的置信区间
二、假设检验的逻辑和步骤
三、系数的显著性检验
四、检验其他形式的系数约束条件
五、回归结果的提供和分析
第六节预测
第七节虚拟变量
一、虚拟变量的概念
二、虚拟变量的使用方法
小结
习题
附录正定矩阵

第三章经典假设条件不满足时的问题与对策
第一节误设定
一、选择错误的函数形式
二、模型中遗漏有关的解释变量
三、模型中包括无关的解释变量
四、选择解释变量的四条原则
五、模型的选择
六、检验误设定的RESET方法
第二节多重共线性
一、定义
二、后果
三、多重共线性的判别和检验
四、解决多重共线性的方法
五、处理多重共线性问题的原则
第三节异方差性
一、异方差性及其后果
二、异方差性的检验
三、广义最小二乘法
四、解决异方差问题的途径
第四节自相关
一、定义
二、自相关的原因及后果
三、自相关的检验
四、消除自相关的方法
第五节随机解释变量
一、随机解释变量造成的估计问题
二、工具变量法
小结
习题

第四章极大似然估计和广义矩估计
第一节极大似然估计法
一、极大似然法的思路
二、极大似然原理
三、极大似然估计量的性质
四、线性回归模型的极大似然估计
第二节似然比检验、沃尔德检验和拉格朗日乘数检验
一、三种检验的基本原理
二、似然比(LR)检验
三、沃尔德(W)检验
四、拉格朗日乘数(LM)检验
五、实践中三种检验法的选择问题
第三节广义矩(GMM)估计
一、矩估计法
二、广义矩法
小结
习题

第五章非线性回归模型
第一节非线性回归模型
一、非线性回归模型的含义
二、线性化回归方法
三、非线性回归模型的基本假定
四、非线性最小二乘法(NLS)
五、非线性最小二乘估计量的性质
第二节模型估计：迭代法
一、迭代算法
二、梯度法
三、牛顿－拉弗森法
四、拟牛顿法
五、迭代初值与停止规则
六、其他优化算法
七、实例
第三节模型估计：极大似然法
一、非线性回归模型的极大似然估计
二、极大似然估计量的计算方法
三、例题
第四节非线性回归模型参数假设检验
一、检验统计量
二、实例
小结
习题

第六章分布滞后模型和自回归模型
第一节分布滞后模型和自回归模型的概念
第二节分布滞后模型的估计
第三节部分调整模型和适应预期模型
一、部分调整模型
二、适应预期模型
第四节自回归模型的估计
一、自回归模型的估计问题
二、自回归模型的估计
第五节阿尔蒙多项式分布滞后
第六节格兰杰因果关系检验
小结
习题

第七章联立方程模型
第一节联立方程模型的概念
一、联立方程模型的估计问题
二、行为方程和恒等式
三、外生变量、内生变量和前定变量
四、模型的结构式和简化式
第二节识别问题
一、识别的概念
二、不可识别、恰好识别和过度识别
三、识别的阶条件和秩条件
第三节联立方程模型的估计
一、单方程方法
二、系统方法
第四节宏观计量经济模型
一、克莱因模型I(KleinModelI)
二、宏观经济模型的历史和现状
小结
习题
第八章时间序列分析
第九章面板数据模型
第十章定性选择模型与受限因变量模型
附录一EViews上机指导书
附录二统计表
参考文献