MATLAB量化金融分析基础与实战

图书标准信息

• 作者 马萌 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2018-08
• 版次 1
• ISBN 9787111604174
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 228页
• 丛书 MATLAB工程应用书库

【内容简介】

《MATLAB量化金融分析基础与实战》是一本侧重于阐述MATLAB在量化金融分析领域功能的工具书。书中精选了量化金融分析领域常见的重要函数和模型加以介绍并配有示例，以方便读者学习。本书涵盖了MATLAB基本知识、数据处理、Python交互、金融建模、高效并发程序设计和报告生成的量化分析流程，涉及量化投资中的多个重要算法，包括技术指标、线性回归、非线性回归、统计学、机器学习、投资组合模型和波动率模型等。书中强调了GPU和CPU并行计算在金融模型中的应用及将模型结果呈现为PDF或HTML等格式文件的Report Generator。后向读者展示了如何使用书中介绍的各项MATLAB功能实现4个经典策略，即股票均线策略、小市值策略、期货套利策略和海龟交易法则。

 

《MATLAB量化金融分析基础与实战》适合具备一定数学、金融、计算机基础及编程经验的专业人员阅读，也可作为相关专业院校本科高年级、研究生或教师的教学参考用书。

 

【作者简介】

马萌，籍贯山东，毕业于美国杜兰大学，获数学硕士学位，量化基金经理。10年MATLAB使用经验，5年量化投资实盘资金管理经验。极客精神，热衷于前沿科学技术在金融投资领域的应用，主要研究方向为全资产智能量化投资系统。曾受邀为中期量化实战特训营讲师；首届京东量化大赛前10名，线下路演。

 

 

【目录】

量化投资基础篇

 

 

 

 

第1章 基本数据类型

 

 

1.1 变量及其命名规则

 

 

1.2 数值

 

 

   1.2.1 数值类型概述

 

 

   1.2.2 如何查看数值类型范围

 

 

   1.2.3 实例1：当心数值类型转换中的溢出

 

 

   1.2.4 实例2：判断与查看数值类型

 

 

1.3 矩阵

 

 

   1.3.1 实例3：矩阵及特殊矩阵的建立方法

 

 

   1.3.2 实例4：利用一维索引提取二维矩阵中的元素

 

 

   1.3.3 实例5：矩阵转置、共轭转置与求逆

 

 

   1.3.4  实例6：sortrows与sort函数比较

 

 

   1.3.5矩阵与矩阵元素算术运算概述

 

 

   1.3.6 逻辑、关系和集合运算概述

 

 

1.4 警惕特殊数字

 

 

   1.4.1 NaN

 

 

   1.4.2 Inf

 

 

   1.4.3 逻辑型数字

 

 

1.5 字符和字符串

 

 

   1.5.1 实例7：字符串的创建与元素提取

 

 

   1.5.2 实例8：字符串的查找、替换与删除

 

 

   1.5.3 实例9：strcat函数的常见错误

 

 

   1.5.4 实例10：str2num函数和str2double函数的区别

 

 

   1.5.5 字符串比较函数的应用

 

 

   1.5.6 正则表达式概述及常见使用方法

 

 

   1.5.7 实例11：利用符号变量求解方程

 

 

   1.5.8 实例12：函数句柄的应用

 

 

1.6 时间

 

 

   1.6.1 datetime类型介绍

 

 

   1.6.2 实例13：其他类型时间转数值时间

 

 

   1.6.3 实例14：数值时间转字符串时间

 

 

1.7 cell

 

 

   1.7.1 实例15：两种常见的cell赋值方式

 

 

   1.7.2 实例16：mat2cell函数与num2cell函数

 

 

   1.7.3 实例17：cellstr函数

 

 

   1.7.4 实例18：cell2mat函数

 

 

   1.7.5 实例19：用cellfun函数做cell元素遍历运算

 

 

   1.7.6 实例20：用findgroups函数和splitapply函数做cell分组运算

 

 

1.8 struct

 

 

   1.8.1 创建struct变量

 

 

   1.8.2 实例21：多维结构体与多维cell中嵌套结构体

 

 

 

 

第2章 程序设计

 

 

2.1 函数的定义

 

 

   2.1.1 单个函数脚本的创建

 

 

   2.1.2 含有子函数的脚本创建及调用

 

 

2.2 量化分析中的常用基本函数及其用法

 

 

   2.2.1 edit

 

 

   2.2.2 clear

 

 

   2.2.3 clc

 

 

   2.2.4 close

 

 

   2.2.5 whos

 

 

   2.2.6 exist

 

 

   2.2.7 isa

 

 

   2.2.8 isempty

 

 

   2.2.9 isnan

 

 

   2.2.10 find

 

 

   2.2.11 disp

 

 

   2.2.12 fprintf

 

 

   2.2.13 sprintf

 

 

   2.2.14 eval

 

 

2.3 图形生成

 

 

   2.3.1 实例22：生成二维折线图

 

 

   2.3.2 实例23：生成矢量图

 

 

   2.3.3 实例24：多图叠加生成

 

 

   2.3.4 实例25：生成柱状图与累计柱状图

 

 

   2.3.5 实例26：生成直方图

 

 

   2.3.6 实例27：插入子图与文字

 

 

   2.3.7 实例28：插入特殊文字与符号

 

 

2.4 全局变量与局部变量的定义

 

 

2.5 分支结构语句

 

 

   2.5.1 判断结构 if else及其用法

 

 

   2.5.2 选择结构 switch case及其用法

 

 

   2.5.3 for循环结构及其用法

 

 

   2.5.4 while循环结构及其用法

 

 

   2.5.5 break、continue、return和exit的比较

 

 

   2.5.6 巧用异常捕捉try catch结构

 

 

2.6 工程中脚本调用的优先次序

 

 

 

 

第3章 数据处理

 

 

3.1 基本文件操作函数介绍

 

 

3.2 实例29：用importdata函数与textscan函数对txt文件读写

 

 

3.3 实例30：excel文件读写

 

 

3.4 实例31：csv文件读写

 

 

3.5 实例32：mat文件读写

 

 

3.6 实例33：图形的存储、读取与图形中的数据提取

 

 

3.7 与Oracle数据库交互

 

 

   3.7.1 Windows系统下的MATLAB与Oracle交互环境配置方法

 

 

   3.7.2 Linux系统下的MATLAB与Oracle交互环境配置方法

 

 

   3.7.3 实例34：建立数据库连接

 

 

   3.7.4 实例35：数据查询、插入与修改

 

 

   3.7.5 实例36：万能的exec函数

 

 

 

 

第4章 量化分析中的常用类

 

 

4.1 类的基本概念

 

 

   4.1.1 实例37：利用关键词定义类

 

 

   4.1.2 实例38：运算符的重载

 

 

4.2 table类

 

 

   4.2.1 实例39：创建table类数据

 

 

   4.2.2 实例40：table类与结构体相互转换

 

 

   4.2.3 实例41：table类与cell相互转换

 

 

   4.2.4 实例42：table类与数值矩阵相互转换

 

 

   4.2.5 实例43：用varfun函数对table数据做分组运算

 

 

4.3 dataset类

 

 

   4.3.1 实例44：创建dataset类数据

 

 

   4.3.2 实例45：数值矩阵、cell、结构体和table类数据转换为dataset类

 

 

   4.3.3 实例46：利用datasetfun函数做变量运算

 

 

   4.3.4 实例47：dataset的水平和垂直拼接

 

 

   4.3.5 实例48：用repalcedata函数做dataset数据替换

 

 

   4.3.6 实例49：用replaceWithMissing函数做缺失数据替换

 

 

   4.3.7 实例50：ismemeber函数

 

 

   4.3.8 实例51：用join函数实现dataset合并

 

 

   4.3.9 将dataset存储为文件

 

 

4.4 线性回归 LinearModel 类

 

 

   4.4.1 常用类函数概述

 

 

   4.4.2 实例52：线性回归工作流程

 

 

 

 

第5章 MATLAB与Python交互编程

 

 

5.1 MATLAB调用Python

 

 

   5.1.1 推荐Python程序软件Anaconda

 

 

   5.1.2 如何在MATLAB中配置Python环境

 

 

   5.1.3 实例53：py类与模块的调用

 

 

   5.1.4 实例54：py.list、py.tuple和py.dict生成方法

 

 

   5.1.5 MATLAB数据类型转换为Python数据类型

 

 

   5.1.6 Python数据类型转换为MATLAB数据类型

 

 

   5.1.7 实例55：MATLAB中使用py.list 

 

 

   5.1.8 实例56：MATLAB中使用py.tuple 

 

 

   5.1.9 实例57：MATLAB中使用py.dict

 

 

   5.1.10 实例58：MATLAB中调用Python脚本

 

 

   5.1.11 实例59：获取Tushare开源数据

 

 

5.2 Python调用MATLAB

 

 

   5.2.1 M

 

......