我国上市保险公司系统性风险评估--胡祥/著--中南财经政法大学“双一流”建设文库
9787521811483
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湖南益阳
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作者胡祥
出版社经济科学出版社
ISBN9787521811483
出版时间2019-12
装帧平装
货号618954004895
上书时间2024-01-18
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商品详情
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- 商品描述
- 本书根据最新的A股上市的保险公司每日收益率数据，从不同的维度和视角，不仅从“时间”和“空间”两个维度，还从“自上而下”和“自下而上”两个视角，基于DCC-GARCH模型，运动MES方法和△CovaR方法评估发现，两种方法评估出的我国上市保险公司的系统性风险水平都受上市保险公司每日收益率的动态波动率水平的影响，具有顺周期性，并且与保险市场每日收益率的动态波动情况高度相关。'
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