我国上市保险公司系统性风险评估
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北京海淀
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作者胡祥
出版社经济科学出版社
ISBN9787521811483
出版时间2019-12
四部分类子部>艺术>书画
装帧平装
开本16开
定价36元
货号1202070564
上书时间2024-01-17
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
节研究背景
第二节研究意义
第三节文献综述
第四节硏究思路与研究方法
第五节创新与不足
第二章我国金融行业系统性风险的现实分析
节金融行业系统性风险现状
第二节我国银行业和保险业系统性风险的差异
第三节我国保险业系统性风险现状
第四节我国上市保险公司的系统性风险情况
第三章系统性风险评估方法的理论比较
节系统性风险评估方法介绍
第二节MES方法和ACoVaR方法的理论比较
第四章我国上巿保险公司系统性风险评估的实证分析
节数据筛选及描述性统计分析
第二节数据稳健性检验
第三节系统性风险评估实证过程
……
内容摘要
本书根据A股上市的保险公司每日收益率数据，从不同的维度和视角，不仅从“时间”和“空间”两个维度，还从“自上而下”和“自下而上”两个视角，基于DCC-GARCH模型，运动MES方法和△CovaR方法评估发现，两种方法评估出的我国上市保险公司的系统性风险水平都受上市保险公司每日收益率的动态波动率水平的影响，具有顺周期性，并且与保险市场每日收益率的动态波动情况高度相关。
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