我国上市保险公司系统性风险评估
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作者胡祥
出版社经济科学出版社
ISBN9787521811483
出版时间2020-05
装帧平装
定价36元
货号28556071
上书时间2024-07-17
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商品详情
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【作者】:胡祥，安徽怀宁人，中南财经政法金融学院副教授，经济学博士，硕士生导师，中国准精算师。主要研究方向为保险精算与风险管理，研究成果主要发表在国际精算期刊：Insurance: Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal以及国内核心期刊：统计研究，保险研究，主持并参与多项科研项目。
【内容】:本书根据*的A股上市的保险公司每日收益率数据，从不同的维度和视角，不仅从“时间”和“空间”两个维度，还从“自上而下”和“自下而上”两个视角，基于DCC-GARCH模型，运动MES方法和△CovaR方法评估发现，两种方法评估出的我国上市保险公司的系统性风险水平都受上市保险公司每日收益率的动态波动率水平的影响，具有顺周期性，并且与保险市场每日收益率的动态波动情况高度相关。
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