门限自回归模型的平稳性理论

图书标准信息

• 作者 聂思玥
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2019-05
• 版次 1
• ISBN 9787514198317
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 页数 198页
• 字数 220千字

【内容简介】

由于中央政府一直在推行经济体制改革，我国经济经历了不同时期的经济体制转变，经济变量在这种情况下极有可能表现出非线性的动态调整特征。如果使用线性模型进行研究，则很有可能忽略了这些非线性特征，得到不准确甚至错误的结论。在此背景下，本书对门限自回归模型的理论进行研究，比较不同类型的门限自回归模型的特点，对不同条件下门限自回归模型的非平稳性检验方法的渐近分布理论和有限样本性质进行研究，并用这些理论对人民币汇率的非线性动态调整过程进行实证研究。

【作者简介】

  

【目录】

章绪论
1.1选题背景和研究意义
1.2国内外研究综述
1.3研究内容
1.4本书创新与突破
第2章总体平稳条件下的门限自回归模型
2.1门限自回归模型的设定与平稳性质
2.2门限效应的检验与估计
2.3SETAR与MTAR建模的比较
2.4本章小结
第3章MTAR模型的单位根检验
3.1非线性条件下的传统单位根检验
3.22体制MTAR模型的单位根检验
3.33体制MTAR模型的单位根检验
3.4非平稳与非线性的联合检验
3.5本章小结
第4章SETAR模型的单位根检验
4.12体制SETAR模型的单位根检验
4.23体制SETAR模型的单位根检验
4.3非平稳条件下SETAR模型的估计参数推断
4.4本章小结
第5章人民币汇率的均值回复过程与局部非平稳——基于SETAR模型的实证研究
5.1均衡汇率的研究现状
5.2理论基础与计量方法
5.3数据与模型设定
5.4实证结果
5.5本章小结
第6章总结与展望
6.1总结
6.2研究展望
附录
参考文献
后记