天气衍生品估值气象、统计、金融和数学基础

图书标准信息

• 作者 Brix 著；斯蒂芬·朱森Stephen、Jewson、安德斯·布里克斯Anders、王红蕾 孙香玉 译
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2018-10
• 版次 1
• ISBN 9787301293034
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 336页
• 字数 403千字

【内容简介】

　　《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本系统介绍天气衍生品估值过程的书籍，涉及相关的气象学、统计学、金融学和数理统计等方面的知识。各章内容包括气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和定价、投资组合的建模和定价、天气预报和季节预报的运用、针对天气衍生品的套利定价理论、风险管理、风和降水的建模等，还包括对不少具体问题的阐述和讨论，如天气衍生品定价的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型、气象预测概率模型的创建和使用、天气衍生品版本的布莱克-斯科尔斯公式的数理推导等。

【作者简介】

　　斯蒂芬·朱森（Stephen Jewson），目前供职于一家金融咨询公司，其在基础天气研究、应用气象学和天气衍生品研究等领域发表了大量的研究成果。安德斯?布里克斯（Anders Brix ），目前供职于一家金融软件和咨询公司，其主要研究领域为概率论和统计，还致力于将统计模型应用到包括天气、保险、杂草科学和医学研究在内的诸多领域。

【目录】

目 录 

图目录 

表目录 

致谢 

第1章 天气衍生品与天气衍生品市场 

第2章 数据清洗及趋势 

第3章 单一合约的估值:燃耗分析法 

第4章 单一合约的估值:指数模型法 

第5章 深入探讨单一合约的定价问题 

第6章 应用日度模型定价单一合约 

第7章 投资组合建模 

第8章 投资组合管理 

第9章 气象预报导论 

第10章 应用气象预报定价 

第11章 套利定价模型 

第12章 风险管理 

第13章 非气温数据建模 

附录 

参考文献 

索引