金融数学引论——从风险管理到期权定价

图书标准信息

• 作者 [美]Steven Roman 著；邓欣雨 译
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2008-01
• 版次 1
• ISBN 9787030207449
• 定价 63.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 284页
• 字数 324千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 现代数学译丛2

【内容简介】

《金融数学引论》介绍投资组合风险管理和期权定价等金融数学的基本知识，主要包括资本资产定价模型（cAPM）、Black-Scholes期权定价模型以及未定权益定价中常用的无套利原理和鞅方法．每章结合实例解释基本概念，并配有一定量的习题。
《金融数学引论》适合作为高等院校数学、金融或经济学专业的高年级本科生或研究生教材，也可作为金融证券类从业人员的参考书。

【目录】

第1章概率论1：离散概率引论
1.1综述
1.2概率空间
1.3独立性
1.4二项式概率
1.5随机变量
1.6期望
1.7方差和标准差
1.8协方差，相关性和最佳线性估计
练习1

第2章投资组合管理和资本资产定价模型
2.1投资组合、收益和风险
2.2两种资产的投资组合
2.3多资产的投资组合
练习2

第3章期权的背景知识
3.1股票期权
3.2期权的用途
3.3利润曲线和损益曲线
3.4卖空
练习3

第4章套利
4.1远期合约的背景知识
4.2远期合约的定价
4.3买权和卖权的平价公式
4.4期权价格
练习4

第5章概率论2：离散概率
5.1条件概率
5.2划分和可测性
5.3代数
5.4条件期望
5.5随机过程
5.6*代数流和鞅
练习5

第6章离散时间定价模型
6.1模型的假设条件
6.2正随机变量
6.3举例说明基本模型
6.4基本模型
6.5投资组合和交易策略
6.6定价问题：未定权益和复制
6.7套利交易策略
6.8可容许的套利交易策略
6.9套利的刻画
6.10求解鞅测度
练习6

第7章考克斯一罗斯一鲁宾斯坦（CRR）模型
7.1模型
7.2CRR模型中的鞅测度
7.3在CRR模型中的定价
7.4从另一角度看CRR模型与随机游走
练习7

第8章概率论3：连续概率
8.1一般的概率空间
8.2R上的概率测度
8.3分布函数
8.4密度函数
8.5R上概率测度的类型
8.6随机变量
8.7正态分布
8.8依分布收敛
……
第9章布莱克-舒尔斯期权定价公式
第10章最优停时和美式期权
参考答案节选
参考文献
附录A在不完全市场中对不可达到的未定权益定价
附录B凸性和分离定理