股票指数期货交易:套期保值与套利策略
￥ 12.2 6.8折 ￥ 18 九五品
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北京朝阳
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作者林国春
出版社经济管理出版社
ISBN9787801623812
出版时间2002-06
版次 第1版
装帧平装
开本开
定价18元
上书时间2013-07-16
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基本信息
书名:股票指数期货交易:套期保值与套利策略
原价： 18.00元
作者:林国春
出版社： 经济管理出版社
出版日期：2002年6月1日
ISBN：9787801623812
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版次： 第1版
装帧：
开本： 32
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《股票指数期货交易:套期保值与套利策略》由经济管理出版社出版。
内容提要
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目录
绪论第一章 股票指数一、股票指数的概念二、股票市场指数的类型三、股票市场指数的计算四、几何与算术股票市场指数的比较五、一些主要的股票市场指数六、股票市场指数存在的问题七、股票被选人指数的影响八、一些主要的国际股票指数九、三种常用指数的计算十、中国一些主要的股票指数第二章 股票指数期货一、股票指数期货的定义及特点二、股票指数期货的定价及合约三、股票指数期货合约交易的有关内容四、远期合约和期货合约的差别比较五、股票指数期货的优点六、股票指数期货的主要功能第三章 股票指数期货交易一、期货交易市场机制二、指数期货合约交易的有关内容三、股票指数期货交易的清算程序四、交易的分类第四章 期货合约设计与规则一、指数期货合约设计的原则二、指数期货合约的其他问题三、世界主要股票指数期货合约第五章 股票指数期货的价格行为一、股票指数期货价格二、信息、调整速度和价格发现三、价差交易四、基差理论五、风险溢价第六章 股票指数期货的套期保值一、套期保值的基本原理及做法二、套期保值的基本类型三、套期保值的目的四、基差风险五、套期保值率的确定六、套期保值原则第七章 股票指数期货的套期保值率一、风险最小化和资产组合方案二、选择期货合约和交叉套期保值三、测度套期保值的效用四、使用卢值来阐述套期保值率五、对许多不同风险的头寸进行套期保值六、复合型套期保值七、风险最小化套期保值率的评估第八章 股票指数期货的投机功能一、一般股票指数期货投机交易二、股票指数期货的套利投机交易三、股指期货的套利条件四、套利程序五、套利头寸的提前平仓六、套利头寸的延期平仓七、套利交易的实用性第九章 股票指数期货在投资管理中的应用一、指数期货的两种基本功能二、基金经理如何应用股票指数期货三、基金经理对指数期货的应用研究第十章 行为金融学与交易心理一、行为金融学二、市场感觉和交易心理第十一章 股票指数期货推出初期市场走势一、做空机制的出现削弱多头力量二、缺乏借空机制有利多头三、市场多空动力分析四、国内市场分析五、结论和预测参考文献
作者介绍
林国春，男，经济学博士。现任职于广发证券股份有限公司投资自营部，兼任美国加州州立大学中国企业与金融研究中心客座研究员。曾先后任职于君安证券研究所、君安证券收购兼并部，国泰君安证券股份有限公司资产管理部、广发证券股份有限公司投资理财部。1999～2000年赴美国加州州立大学商学院做访问学者。曾在《经济科学》、《经济学动态》、《经济学家》、《证券市场导报》等经济金融核心刊物发表金融证券类学术论文20余篇。主要著作：《证券理论与实务》（主编）。
文摘
插图：例如：假设有两家公司A和B。这两家公司除了资本结构不同外，其他方面都是一致的。A发行了每股市值为100元的100万股股票，B发行了每股市值为500元的20万股股票。如果它们的价格上涨幅度均为10％，那么A公司的股票价格上涨10元，而B公司的股票价格则上涨50元。即使这两家公司的资产总额是相同的（100万元），仅仅是因为选择了较少的股票发行量，B公司在价格加权市场指数上反而拥有比A公司更大的影响力。另一种是在计算指数时，对指数包含的每种股票的价格都赋予了平等加权。平等加权是通过考虑相对于某一基准日期的每种股票价格的按比例变化而得到的，如价格的相关性。如果拥有高价位股票的公司对指数的影响不是按比例的，这种方法就不能反映公司之间的大小差异；因此，对于等权重（equally weighted）加权指数来说，一个市值10亿元的公司的股票价格对指数的影响与市值有500亿元的公司股票价格对指数的影响是一样的。按流通市值加权指数突出了一些股票价格的重要性，同样削弱了其他一些股票价格的重要性。加权法通常使那些由公众持股人持有大部分股票的公司的股票价格具有较大权重，而那些公众持股人比例较少的公司的股票价格权重较小，即在某一特定的时点，将公司发行的股票数量和股票价格相乘。采用这种特别的加权方案具有某些优点，即每一种股票价格的权重是与其在股票市场资产组合中的地位相一致的。这表明，如果选择了合适的平均方法，那么指数的变化可以测量出股票市场资产组合的价值变化，即将市场作为一个整体。当然，如果测算的目标是等权重加权资产组合的价值变化，那么一个等权重加权的指数就更为合适。
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