银行流动性风险与资产负债管理导论

图书标准信息

• 作者 [英]休亨瑞·乔德里（Moorad Choudhry） 著；于东智 译
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2012-11
• 版次 1
• ISBN 9787504966049
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 363页
• 字数 308千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 商业银行经营管理人员阅读经典译丛

【内容简介】

　　《商业银行经营管理人员阅读经典译丛：银行流动性风险与资产负债管理导论》介绍了银行业基本的经营艺术，即资产负债管理和流动性风险管理。它并没有对现存的不同类型的银行及其组织结构进行阐述，也未对可在金融市场上获取的各类银行产品及其变化和可观测到的工具进行详细的描述。现有的教科书已经对这些主题进行了大量的论述。《商业银行经营管理人员阅读经典译丛：银行流动性风险与资产负债管理导论》的主要内容是向读者介绍银行的资产负债管理和流动性管理，而这些内容在现行的金融学教科书中鲜有见到。这些主题和内容值得银行从业人员理解和领会，因为正是这些领域的错误实践导致了2008年的银行业危机，并对全球经济造成了前所未有的负面影响。对资产负债管理艺术的正确认识将减轻下一场金融危机对银行业的影响。

【作者简介】

　　休亨瑞·乔德里，是苏格兰皇家银行的常务董事，企业司库及全球金融市场部门的主管。他是前欧洲阿拉伯银行司库部门的主管，比利时联合银行金融产品的司库主管，摩根大通银行结构性融资部门的副总裁。乔德里博士是伦敦城市大学经济系的访问教授；英国雷丁大学国际注册管理会计师中心访问研究员；英国布鲁内尔大学信息系统、计算机和数学学院副研究员；伦敦大学贝克学院管理系访问讲师；特许证券和投资协会成员；ifs金融学院成员；全球风险管理专业人士协会成员；销售和营销管理协会成员；董事协会成员。他也是《金融市场数量研究》、《证券和投资评论》、《结构性融资学刊》的编委会成员，同时，也是美国证券化论坛的咨询委员会成员。
　　
　　于东智，管理学博士，博士后，中国农业银行总行资产负债管理部资产负债管理处处长，中央财经大学会计学院客座导师，首都经济贸易大学会计硕士兼职导师。曾先后供职于中国工商银行、中国农业银行，参与了两家银行的重组改制及上市工作，并于2011年在剑桥大学完成金融管理证书班学习。曾在《中国社会科学》、《经济研究》等权威期刊上发表论文多篇，出版多部专著及译著。

【目录】

第1章银行业务和资本
银行业务
利息收入
手续费和佣金
交易性收入
成本
资本市场
银行业务领域
资本
银行账户和交易账
财务报表和比率
资产负债表
利润表
参考文献

第2章货币市场
简介
以收益率为标价单位的证券
货币市场存款
大额定期存单
大额定期存单的收益率
以折现率标价的证券
国库券
银行承兑汇票
合格的银行承兑汇票
商业票据
商业票据计划
商业票据收益率
资产支持商业票据
回购协议
定义
经典回购协议
经典回购协议示例
卖出/回购
卖出/回购示例
回购抵押
法律条款
保证金
变动保证金
货币市场中年度的天数计算惯例为
天的货币

第3章收益率曲线
收益率曲线的重要性
收益率曲线的用途
到期收益率曲线
分析和解释收益率曲线
收益率曲线的相关理论
零息票收益率曲线
计算示例
货币市场期限的远期利率计算
理解远期利率
参考文献

第4章交易与套期保值导论
交易方法
收益率曲线和利率期望值
借助债券回购平台的信用中介
特别交易
匹配账户交易
利率对冲工具
利率期货
远期利率协议
远期利率协议机制
隔夜利率互换
信用风险套期保值
了解信用风险
信用评级原理
信贷额度设定与原理
贷款发放的流程标准
参考文献

第5章资产负债管理（一）
基本概念
流动性缺口
管理流动性
流动性比率
流动性资产组合

第6章资产负债管理（二）
简介
基本概念
利率风险及其来源
银行账户
资产负债管理部门
传统的资产负债管理
资产负债管理的发展
流动性和利率风险
流动性缺口
缺口风险和限额
流动性管理
利率缺口
投资组合的修正久期缺口
对传统方法的批判
资金成本
证券化
证券化的过程
证券化的好处
不同规模银行通用的资产负债管理
政策
净现值和在险价值
参考文献

第7章资产负债管理（三）：资产负债
管理委员会
资产负债管理委员会的政策
资产负债管理委员会报告

第8章银行流动性风险管理
流动性政策报告
银行流动性风险管理原则
衡量银行流动性风险：关键计量指标
内部融资利率政策
计算方法：流动性溢价
结论

第9章可持续的银行经营模式：资本、流动性和杠杆
新型的银行业务模式
流动性风险管
流动性资产缓冲
结论与建议
参考文献

第10章银行监管资本
银行监管资本要求
资本充足要求
巴塞尔协议Ⅱ简介
对特定银行业务的影响
巴塞尔协议Ⅲ
参考文献

附录A银行产品线概要
附录B金融市场的计算技巧
附录C缩略语

译者后记