金融风险管理（升级版）

图书标准信息

• 作者 [加]王勇、关晶奇、隋鹏达 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2020-07
• 版次 1
• ISBN 9787111657217
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 296页

【内容简介】

  《金融风险管理（升级版）》主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了国内外的经典风险管理案例，同时主要介绍了新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议的内容。另外，《金融风险管理（升级版）》力图在阐述金融风险管理理念与工具的同时，与国内新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟练掌握金融风险管理的通用方法。《金融风险管理（升级版）》的读者定位主要是商学院的本科生和MBA，业界人士也可将此书用作参考书。

【作者简介】

  王勇，博士，国家****专家、上海市****专家，现任天风证券首席风险官。他持有CFA和FRM证书，著有《金融风险管理》，并且翻译了《期权、期货及其他衍生产品》《风险管理与金融机构》《区块链：技术驱动金融》《数字化金融》等多部颇具影响力的著作。

  关晶奇，博士，财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业财务管理协会风控专业委员会专家，现任中国邮政储蓄银行战略发展部总经理助理。他持有FRM证书，著有《金融风险管理》《原来这是经济学》，主编《风控大咖话风控》。

  隋鹏达，中央财经大学一史蒂文斯理工学院管理学硕士，独立金融分析师。著有《金融风险管理》，译著《现代投资组合理论与投资分析》（原书第9版）。

【目录】

作者简介 

前言 

第1章 绪论 · 1 

11 风险的概念 · 1 

12 风险管理理论发展历史 · 4 

13 风险管理的价值 · 21 

练习题 · 31 

第2章 风险管理框架 · 32 

21 风险管理工作步骤 · 36 

22 风险管理组织架构 · 42 

23 风险管理流程设置 · 48 

24 风险管理报告体系 · 50 

25 风险管理准备金及资本提取 · 51 

26 全面风险管理介绍 · 56 

练习题 · 61 

第3章 金融体系主要风险概览 · 63 

31 市场风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 65 

32 信用风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 69 

33 操作风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 72 

34 流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例 · 79 

35 其他金融风险介绍 · 83 

练习题 · 86 

第4章 国际相关监管法规介绍 · 87 

41 巴塞尔协议体系概览 · 89 

42 国际掉期与衍生工具协会协议体系 · 119 

43 《多德-弗兰克法案》 · 125 

练习题 · 139 

第5章 风险管理主要方法 · 140 

51 内部控制 · 140 

52 风险损失估计 · 146 

53 风险准备金计提 · 154 

54 资本计提及配置 · 155 

55 风险调整绩效配置 · 157 

练习题 · 159 

第6章 市场风险管理 · 160 

61 市场风险管理的核心：风险价值（VaR） · 160 

62 金融机构市场风险管理 · 164 

练习题 · 179 

第7章 信用风险管理 · 181 

71 信用风险管理的核心：信用评级 · 183 

72 金融机构信用风险管理 · 192 

73 信用风险度量 · 209 

74 信用风险缓释 · 212 

75 信用风险转移 · 218 

练习题 · 224 

第8章 操作风险管理 · 226 

81 操作风险管理发展的阶段 · 227 

82 操作风险管理框架基本要素 · 229 

83 操作风险管理的战略与政策 · 230 

84 操作风险组织架构设计 · 232 

85 操作风险管理的流程 · 233 

86 操作风险基本管理工具 · 244 

87 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 · 245 

练习题 · 248 

第9章 流动性风险管理 · 249 

91 资产流动性风险的管理 · 251 

92 融资流动性风险管理 · 257 

93 以银行为主的金融机构流动性风险管理 · 261 

94 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 · 270 

练习题 · 272 

第10章 风险管理与金融科技 · 273 

101 什么是金融科技 · 273 

102 导论篇：金融科技发展正当其时 · 274 

103 技术篇：“ABCD”技术成熟度 · 279 

104 应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用―以证券业为例 · 283 

105 操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考―以证券业为例 · 293 

106 结束语 · 296 

练习题 · 296