金融衍生产品定价的数学模型与案例分析

图书标准信息

• 作者 姜礼尚 著
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2008-06
• 版次 1
• ISBN 9787040239812
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 293页
• 字数 330千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融数学丛书

【内容简介】

《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》可以看作是《期权定价的数学模型和方法》（第二版）的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等：案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型(即建立偏微分方程定解问题)，求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。

【目录】

理论篇期权定价的偏微分方程模型和方法
引言
第一章历史回顾
§1.1Black-Scholes-Merton的前期工作
§1.2Black-Scholes-Merton的突破性进展
§1.3Black-Scholes-Merton的后续研究

第二章Brown运动与偏微分方程
§2.1概率分布与概率密度函数
§2.2倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
§2.3首次逸出时间
§2.4计价单位转换

第三章跳-扩散模型下的期权定价
§3.1跳-扩散模型
§3.2期权定价模型
§3.3期权定价公式

第四章随机利率模型下的期权定价
§4.1随机利率模型
§4.2零息票定价公式
§4.3欧式期权定价公式

第五章随机和不确定波动率模型下的期权定价
§5.1随机波动率模型和定价公式
§5.2开关式波动率模型和定价公式
§5.3不确定波动率模型

第六章支付交易费模型下的期权定价
§6.1离散时间的期权定价公式
§6.2连续时间的期权定价模型——Leland方程
参考文献

案例篇金融衍生产品的定价模型与分析
第一章与黄金价格挂钩的存款理财产品（一）
§1.1问题的提出
§1.2模型的建立
§1.3模型的求解
§1.4另一款看涨保本型产品的数学模型
参考文献

第二章与黄金价格挂钩的存款理财产品（二）
§2.1问题的提出
§2.2模型的建立
§2.3模型的求解
§2.4关于模型的进一步讨论
参考文献

第三章与汇率挂钩的外币存款理财产品
§3.1问题的提出
§3.2模型的建立
§3.3模型的求解
参考文献

第四章触发式汇率期权定价的数学模型
§4.1问题的提出
§4.2模型的建立
§4.3模型的求解
§4.4对产品性质的讨论
§4.5对模型的进一步分析
参考文献

第五章结构性人民币存款产品的定价分析
§5.1问题的提出
§5.2模型的建立
§5.3问题的求解及数值计算
附录
参考文献

第六章定期存款所含嵌入期权的定价
§6.1引言
§6.2基本假设
§6.3问题的求解
§6.4问题解的一些性质
§6.5结论
参考文献

第七章收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价
§7.1问题的提出
§7.2数学模型和求解
§7.3以本币付息时的一些定性分析
§7.4结论
附录
参考文献

第八章可延期交付的附息票债券期权定价
§8.1问题的提出
§8.2基本假设与数学模型
§8.3模型的求解
§8.4模型的讨论
§8.5一些说明
参考文献

第九章随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
§9.1问题的提出
§9.2基本假设与数学模型
§9.3模型的求解
§9.4模型的讨论
参考文献

第十章保底型基金的设计与定价
§10.1引言
§10.2数学模型
§10.3定解问题的简化与求解
§10.4数值分析
参考文献

第十一章券商集合理财产品的分析与定价
§11.1问题的背景
§11.2模型的建立
§11.3定价模型的求解
§11.4佣金比率、自付率和承诺收益之间关系的讨论
§11.5数值计算
参考文献

第十二章上市公司融资策略（1）——数量可变的购买期权
§12.1问题的提出
§12.2VPO的基本条款和种类
§12.3固定利率下VPO模型的建立
§12.4随机利率下欧式VPO定价模型的求解
附录
参考文献

第十三章上市公司融资策略（2）——转股价可向下修正的可转换债券
§13.1实际背景
§13.2数学模型
§13.3模型的求解
附录
参考文献

第十四章带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算
§14.1问题的提出
§14.2一类带回售及可调转股价条款的可转债的数学模型
§14.3问题的求解
§14.4问题的进一步讨论
参考文献

第十五章信用关联结构性存款的定价
§15.1引言
§15.2基本假定
§15.3定解问题的简化及求解
参考文献

第十六章结构化方法下第二类欧式信用衍生物的定价
§16.1引言
§16.2数学模型
§16.3问题的求解
附录
参考文献

第十七章一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析
§17.1问题的提出
§17.2模型的建立
§17.3模型的求解
参考文献

第十八章一类房产期权的二叉树定价模型和分析
§18.1问题的提出
§18.2二叉树定价模型
§18.3二叉树格式的数值模拟和参数分析
§18.4结论
参考文献

第十九章标准信用违约互换定价
§19.1问题的提出
§19.2模型的建立
§19.3模型的求解
§19.4数值计算
参考文献

第二十章一篮子信用违约互换定价
§20.1问题的提出
§20.2模型的建立
§20.3模型的求解
§20.4数值计算
参考文献