金融资产定价理论

图书标准信息

• 作者 程希骏 著
• 出版社 中国科学技术大学出版社
• 出版时间 2006-12
• 版次 1
• ISBN 9787312019845
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 267页
• 字数 360千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　为数理金融学教学之用，共分九章，分别介绍了离散模型下的资产定价、最优停时与美式期权定价、Brown运动和随机积分、微分方程与资产定价、Black-SchoIes模型与期权定价、门槛式期权和其他期权、含消费投资组合的最优控制、利率衍生资产定价、含跳跃的金融资产定价。
　　《金融资产定》可作为高等学校和科研院所相关专业的研究生和高年级本科生的教材使用，也可作为相关金融研究人员的参考材料。

【目录】

前言
第一章离散模型下的资产定价
第一节离散模型的描述
第二节等效鞅测度与状态价格过程
第三节资产定价基本定理
第四节平衡定价模型

第二章最优停时与美式期权定价
第一节美式期权价格的上鞅特征
第二节停时和停止序列
第三节Snell包络和最优停时
第四节上鞅的Doob分解
第五节Snell包络和Markovr链一
第六节离散模型下美式期权的定价
第七节专题研究

第三章Brown运动和随机积分
第一节域流和停时
第二节Brown运动
第三节连续鞅
第四节对Brown运动的积分
第五节Ito公式和随机积分的运算
第六节专题研究

第四章微分方程与资产定价
第一节随机微分方程
第二节随机微分方程解的Markov性
第三节几何Brown运动
第四节线性随机微分方程
第五节偏微分方程及其Feyntnan-Kac解
第六节多维随机微分方程
第七节Kolrrlogoroy方程
第八节偏微分方程的有限差分解法

第五章Black-Scholes模型与期权定价
第一节模型的描述
第二节测度变化与鞅的表示
第三节欧式期权的定价和保值
第四节Black-Scholes模型下的美式期权
第五节非完备模型下的欧式期权定价
第六节两个例子

第六章门槛式期权和其他期权
第一节一些定义和定理
第二节门槛式期权的机理与分类
第三节触及停止型期权的定价
第四节触及执行型期权的定价
第五节梯式期权及其定价
第六节后顾式期权及其定价
第七节基于两个股票之上的期权及其定价

第七章含消费投资组合的最优控制
第一节最优化模型与控制规划
第二节HJB方程的导出
第三节HJB方程的求解思路
第四节线性调制器
第五节最优消费和投资的决策
第六节两基金定理

第八章利率衍生资产定价
第一节利率和期限结构
第二节债券的定价
第三节CIR模型下债券的定价
第四节仿射期限结构模型下的债券定价
第五节含参数的仿射模型下的债券定价
第六节远期利率的HJM模型
第七节基于债券的欧式期权定价
第八节两因素模型下的债券定价

第九章含跳跃的金融资产定价
第一节Poisson过程
第二节风险资产的行为描述
第三节期权的定价与保值
附录一条件期望的性质与计算
附录二凸集的分解定理
附录三Hamilton-Jacobi-Bellman(HIB)方程的导出
附录四含跳跃的Ito公式
附录五计数过程
附录六有限差分程序
参考文献