【现货速发】基于价格极差的金融波动率建模与预测研究
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作者吴鑫育
出版社经济科学出版社
ISBN9787521852981
出版时间2024-03
装帧平装
开本16开
定价98元
货号29700355
上书时间2024-12-25
商品详情
- 品相描述：全新
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导语摘要
本书以价格极差为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合金融计量、概率论与数理统计、金融时间序列分析、连续粒子滤波、极大似然估计方法、蒙特卡罗模拟方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对基于价格极差的波动率建模与预测进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了带不同分布的条件自回归极差（CARR）模型、扩展的CARR模型、双成分CARR模型、得分驱动的CARR模型、非对称的混频CARR模型、引入外生变量的混频CARR模型以及双因子随机条件极差模型，同时结合金融市场的实际数据进行了实证研究。本书可作为从事金融波动率建模与预测研究的科研人员、相关政府管理部门的决策人员以及金融行业的咨询管理人员的阅读材料，也可供高等院校金融工程及数理金融等相关专业的师生参考。
作者简介
吴鑫育，男，博士（后），教授，博士生导师，现任安徽财经大学金融学院副院长。“江淮文化名家”青年英才，安徽省杰青，安徽省优青，安徽省高校学科（专业）拔尖人才，安徽省优秀青年研究生导师，安徽省“教坛新秀”，安徽省优秀硕士学位论文指导教师，安徽省一流本科课程《金融工程》负责人，安徽财经大学“学术带头人”“龙湖学者”“高水平导师”“科研标兵”“优秀教师”，美国北伊利诺伊大学访问学者。担任中国（双法）风险管理分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、全国专业学位水平评估专家、中国高等教育学会高等财经教育分会专家库专家；《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等国内外学术期刊匿名审稿人。主要从事金融工程与风险管理等领域研究。
目录
内容摘要
本书以价格极差为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合金融计量、概率论与数理统计、金融时间序列分析、连续粒子滤波、极大似然估计方法、蒙特卡罗模拟方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对基于价格极差的波动率建模与预测进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了带不同分布的条件自回归极差（CARR）模型、扩展的CARR模型、双成分CARR模型、得分驱动的CARR模型、非对称的混频CARR模型、引入外生变量的混频CARR模型以及双因子随机条件极差模型，同时结合金融市场的实际数据进行了实证研究。本书可作为从事金融波动率建模与预测研究的科研人员、相关政府管理部门的决策人员以及金融行业的咨询管理人员的阅读材料，也可供高等院校金融工程及数理金融等相关专业的师生参考。
主编推荐
吴鑫育，男，博士（后），教授，博士生导师，现任安徽财经大学金融学院副院长。“江淮文化名家”青年英才，安徽省杰青，安徽省优青，安徽省高校学科（专业）拔尖人才，安徽省优秀青年研究生导师，安徽省“教坛新秀”，安徽省优秀硕士学位论文指导教师，安徽省一流本科课程《金融工程》负责人，安徽财经大学“学术带头人”“龙湖学者”“高水平导师”“科研标兵”“优秀教师”，美国北伊利诺伊大学访问学者。担任中国（双法）风险管理分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、全国专业学位水平评估专家、中国高等教育学会高等财经教育分会专家库专家；《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等国内外学术期刊匿名审稿人。主要从事金融工程与风险管理等领域研究。
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