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投资学（第二版）

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作者张宗新 著

出版社复旦大学出版社

ISBN9787309170726

出版时间2025-01

装帧平装

开本16开

定价88元

货号1203541537

上书时间2025-03-07

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商品描述
作者简介
作者简介
张宗新，经济学博士，复旦大学经济学院金融学教授、博士生导师，美国斯坦福大学访问学者。先后入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、上海市“曙光学者”、上海市“浦江人才”，同时担任上海市金融专硕教指委委员、秘书长。
主要从事证券市场领域研究，先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、上海证券交易所课题、中国证券业协会重点课题等研究项目20余项。在《经济研究》《管理世界》《金融研究》等学术刊物发表论文100余篇，出版《科创板与注册制：中国资本市场改革绩效研究》《中国证券分析师荐股行为监管与投资者保护研究》等专著8部，出版《投资学》《金融计量学》等教材6部。

目录
目录

       第一章 证券投资的专业化基础
       第一节 投资专业化和机构投资者的兴起
       一、中国证券市场快速发展是专业化投资分析的基本前提
       二、机构投资者的兴起是专业化投资分析的市场需求
       三、我国居民资产重配与资产管理大时代
       第二节 证券投资与投资分析
       一、投资行为的内涵解析：基于证券分析的视角
       二、证券投资分析的三大功能
       三、价值投资与价值投资四原则
       四、证券分析师
       第三节 专业化证券投资管理方式
       一、自上而下vs.自下而上
       二、积极投资vs.消极投资
       三、定性分析vs.定量分析
       【案例分析】光大证券“8·16”事件与量化投资风险

       第二章 资产组合理论及应用
       第一节 资产收益与风险
       一、收益率的度量
       二、风险的度量
       三、资产组合的收益率与方差
       四、投资者风险偏好及其投资选择
       五、风险溢价与超额收益
       第二节 资产组合分散化与投资组合管理
       一、资产组合分散化
       二、分散化与资产组合管理
       第三节 均值方差准则和有效前沿
       一、马科维茨投资组合模型
       二、资产组合边界
       三、有效前沿
       四、Black-Litterman模型及其应用
       【案例分析】股权风险溢价及其投资策略应用

       第三章 资本资产定价模型及其投资应用
       第一节 资本资产定价模型
       一、从资产组合理论到资本资产定价模型
       二、CAPM界定的风险收益关系：CML与SML
       三、CAPM模型的检验及其投资含义
       第二节 投资风险分解
       一、β风险
       二、证券市场系统风险与非系统风险
       三、Alpha的含义及其在投资管理中的应用
       第三节 套利定价理论与因子分析
       一、套利定价理论
       二、APT模型的应用：因子识别和萃取
       三、APT的实证检验
       四、因子模型在投资中的应用
       【案例分析】中国A股市场系统性风险的估计

       第四章 “自上而下”的证券投资分析体系
       第一节 宏观经济：投资的顶层驱动因素
       一、宏观经济分析
       二、宏观经济指标
       三、宏观经济周期
       四、宏观经济政策
       第二节 行业分析：投资的中层驱动因素
       一、行业分析基础
       二、行业的生命周期
       三、行业对经济周期的敏感度
       四、行业景气度
       五、行业分析：关注持续竞争力
       第三节 公司财务：投资的微观基础
       一、公司财务报表的主要解读
       二、公司财务分析的指标关注
       三、公司财务政策
       【案例分析】财务杜邦分析：比亚迪vs.宁德时代

       第五章 权益证券估值模型及投资应用
       第一节 权益证券价值评估模型概论
       一、权益证券估值模型分类
       二、内在价值法和相对价值法比较
       三、常用估值模型的优点和缺点分析
       第二节 内在估值模型及其应用
       一、股利贴现模型
       二、自由现金流贴现模型
       三、超额收益贴现模型：经济附加值模型
       第三节 相对估值模型及其应用
       一、市盈率模型
       二、市净率模型
       三、企业价值倍数
       四、市价/现金流比率
       五、市销率模型
       第四节 估值模型以外的讨论：通货膨胀和公司治理对股票价值的影响
       一、通货膨胀对股票价值的影响
       二、公司治理对公司价值的影响
       【案例分析】ESG评级与公司价值

       第六章 固定收益证券投资理论与策略
       第一节 FICC业务与债券投资
       一、FICC业务概述
       二、固定收益证券的投资基础
       三、债券投资的主要风险
       四、我国债券交易市场及其发展空间
       第二节 债券估值与定价分析
       一、债券的估值模型
       二、当前收益率、到期收益率与债券价格之间的关系
       三、久期和凸性
       第三节 债券收益率曲线与投资策略
       一、债券收益率曲线
       二、利率期限结构的传统理论假说
       三、收益率曲线变化的推动因素
       四、收益率曲线拟合方法
       五、收益率曲线投资策略
       第四节 债券组合投资管理策略
       一、债券组合管理策略的类型
       二、积极债券组合管理策略
       三、消极债券组合管理策略
       四、债券组合投资免疫策略
       【案例分析】2013年“中国钱荒”vs.2023年硅谷银行爆雷：金融机构的流动性危机

       第七章 金融衍生品与投资应用
       第一节 信用衍生品市场发展与功能
       一、信用衍生品市场介绍
       二、信用违约互换发展及其全球发展演化
       三、我国信用衍生工具发展及其现状
       四、信用衍生工具定价及中国市场实践
       第二节 期货产品定价与投资应用
       一、期货合约发展及其功能
       二、期货合约产品的定价原理
       三、股指期货合约产品及其定价
       四、利率期货产品及风险对冲
       第三节 期权产品定价与投资应用
       一、二项式期权定价模型
       二、Black-Scholes模型及其求解
       三、期权合约的损益分布：以上证50ETF期权为例
       四、期权波动率及其指数化产品
       五、期权的衍生物及其风险对冲
       【案例分析】CME“负油价”：期货市场“逼仓”风险及其风险管理启示

       第八章 基金投资与绩效评价
       第一节 我国资管行业与共同基金市场
       一、我国资管行业概况与“资管新规”监管
       二、共同基金投资类型分析
       三、交易所基金：迅猛发展的基金产品
       四、新型创新产品：分级基金、FOF、MOM、REITs基金
       第二节 基金投资风格
       一、投资风格分类
       二、投资风格类型划分—基于投资组合角度衡量的新晨星风格箱法
       三、基金投资风格漂移
       第三节 基金投资绩效评价
       一、单一参数度量模型
       二、多因素绩效评估模型
       三、投资绩效归属分析
       四、投资基金绩效的持续性
       【案例分析】晨星公司基金业绩评价体系

       第九章 资产配置与投资策略
       第一节 资产配置
       一、资产配置及其演变阶段
       二、资产配置的重要性：70∶20∶10的思维模式
       三、资产配置的程序
       四、资产配置策略选择
       第二节 经济周期、金融周期与大类资产配置
       一、经济周期、政策周期、金融周期与股市周期
       二、经济周期对类别资产收益的影响
       三、经济周期、金融周期与行业周期
       四、国际投行的投资理论：美林“投资钟”和高盛股市周期理论
       第三节 投资组合管理策略
       一、投资组合管理目标的确立
       二、投资管理策略
       三、投资组合策略实施
       第四节 投资风格策略
       一、价值型股票和成长型股票的特征比较
       二、成长股投资策略
       三、价值股选择策略
       四、GARP策略：筛选成长性且估值合理的股票
       【案例分析】耶鲁捐赠基金的资产配置与绩效解析

       第十章 套保套利与对冲交易
       第一节 套期保值
       一、套期保值的基本原理
       二、套期保值比率
       三、股指期货套期保值
       四、国债期货套期保值
       第二节 套利
       一、期现套利
       二、跨期套利
       第三节 对冲交易策略
       一、宏观对冲交易策略
       二、量化对冲交易策略
       【案例分析】美国长期资本管理公司的对冲交易策略及其模型风险

       参考文献

内容摘要
内容提要

本次《投资学》教材的修订是按照金融专业硕士案例型教材的要求，在传统经典投资理论和定价策略基础上，加强投资理论和投资实践的融合，实现投资策略应用和中国证券市场实践对接。以证券分析与投资管理的主线，在内容安排上基本框架结构分为三部分：
第一部分，专业化投资基础（第一至四章）。这部分重点从专业投资理论视角出发，对资产组合理论（MPT）、资产组合最优化与分散化、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）和因子模型进行解析，强调经典投资理论与投资实践的有机结合。
第二部分，证券分析（第五至七章）。这部分重点从“自上而下”的研究视角建立了证券分析的研究框架，内容包括“自上而下”的证券投资体系、股票估值模型应用、利率期限结构理论与应用、金融衍生产品定价模型与应用等。
第三部分，投资管理（第八至十章）。在构建证券分析框架后，接下来程序实施投资策略并配置资产，同时应用金融工程技术对投资组合进行套保套利与对冲交易。因此，投资管理重点包括投资策略、资产配置、套保套利与对冲交易。

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