期货与期权市场基本原理 翻译版·第9版
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作者(加)约翰·赫尔
出版社清华大学出版社
ISBN9787302575467
出版时间2021-03
装帧平装
开本16开
定价89元
货号1202323700
上书时间2025-01-08
商品详情
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作者简介
陈学彬，经济学博士，四川大学文科讲席教授，复旦大学退休教授，中国金融学会常务理事，复旦大学金融研究院原常务副院长，教授、博导。研究领域：货币政策与汇率政策。承担国家、省部级课题十多项，出版《宏观金融博弈分析》《金融博弈论》《当代金融危机的形成、扩散与防范机制研究》等专著和教材数十本，发表论文一百多篇。获得省部级奖励多项。
目录
章引言1
1.1期货合约1
1.2期货市场的历史2
1.3场外交易市场4
1.4远期合约6
1.5期权6
1.6期权市场的历史9
1.7交易者的类型10
1.8对冲者11
1.9投机者13
1.10套利者15
1.11危险性16
本章小结17
深度阅读18
本章测验18
本章练习18
深度思考19
第2章期货市场和中央对手方21
2.1期货仓位的开仓和平仓21
2.2期货合约的细则22
2.3期货价格与现货价格的趋同24
2.4保证金账户的操作25
2.5场外交易市场28
2.6市场报价31
2.7交割33
2.8交易商类型和订单类型34
2.9监管35
2.10会计与税务36
2.11远期合约与期货合约37
本章小结39
深度阅读40
本章测验40
本章练习41
深度思考42
第3章期货对冲策略44
3.1基本原则44
3.2支持和反对对冲的观点47
3.3基差风险49
3.4交叉对冲53
3.5股指期货56
3.6移仓61
本章小结63
深度阅读64
本章测验64
本章练习65
深度思考66
附录3A统计的重要概念和资本资产定价（CAPM）模型67
第4章利率72
4.1利率类型72
4.2互换利率74
4.3无风险利率75
4.4度量利率75
4.5零息利率78
4.6债券定价78
4.7确定零息利率79
4.8远期利率82
4.9远期利率协议84
4.10利率期限结构理论86
本章小结89
深度阅读89
本章测验89
本章练习90
深度思考91
附录4A指数和对数函数92
第5章远期和期货价格的确定94
5.1投资资产与消费资产94
5.2做空94
5.3假设和符号96
5.4投资资产的远期价格96
5.5已知收入99
5.6已知收益率101
5.7远期合约定价101
5.8远期价格和期货价格相等吗103
5.9股指期货价格104
5.10货币远期和期货合约105
5.11商品期货108
5.12持有成本111
5.13交割选择111
5.14期货价格和预期现货价格112
本章小结114
深度阅读114
本章测验115
本章练习115
深度思考116
第6章利率期货118
6.1天数计算和报价惯例118
6.2国债期货120
6.3欧洲美元期货125
6.4久期129
6.5基于久期的期货对冲策略132
本章小结136
深度阅读137
本章测验137
本章练习137
深度思考138
第7章互换140
7.1利率互换机制140
7.2天数计算问题145
7.3确认书146
7.4比较优势论147
7.5利率互换定价149
7.6价值如何随时间变化151
7.7固定利率对固定利率货币互换152
7.8固定利率对固定利率货币互换的定价154
7.9其他货币互换156
7.10信用风险157
7.11信用违约互换158
7.12其他类型的互换159
本章小结160
深度阅读161
本章测验161
本章练习162
深度思考163
第8章证券化与2007年信贷危机165
8.1证券化165
8.2美国房地产市场168
8.3问题的症结172
8.4后果174
本章小结175
深度阅读175
……
内容摘要
本书对金融衍生品市场中的期货与期权的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界案例，主要讲述了期货对冲策略、远期和期货价格的确定、利率与利率期货、互换、证券化与2007年信贷危机、期权市场机制、股票期权的属性、期权交易策略、二叉树模型、员工股票期权、股指期权与货币期权、期货期权与布莱克模型等众多内容。第9版进行了内容更新并且改进了部分章节的呈现方式，对互换一章（第7章）进行了重大修订，增加了关于预期尾部损失（expectedshortfall）度量的更多讨论，以反映其日益增加的重要性，提供了为本书读者量身打造的软件DerivaGem的新版本。
本书囊括了赫尔教授所著的《期权、期货和其他衍生品》一书的基本理论而又不涉及微积分，既可作为高等院校金融相关专业的本科生和研究生的教材，也可供金融业界人士作为参考用书。本书使用新形态“互联网+教材”的防盗版模式，附赠大量课后习题及其答案，增设章末“在线测试题”。
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