合并时间序列分析
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作者(美)洛伊斯·塞耶斯(Lois W.Sayrs) 著;温方琪 译
出版社格致出版社
ISBN9787543216082
出版时间2016-12
装帧平装
开本32开
定价25元
货号1201443803
上书时间2024-09-18
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
洛伊斯·塞耶斯，爱荷华大学政治学助理教授。她从西北大学获得政治学博士学位。她现在的研究兴趣包括靠前冲突过程的离散选择模型以及靠前政治经济学。
温方琪，纽约大学社会学系博士研究生。她先后于中山大学和香港科技大学获得学士与硕士学位。她的主要研究领域包括社会人口学、社会分层与不平等以及量化研究方法。她尤其感兴趣的是对社会现象进行因果识别并探究其背后的机制。
目录
序
章 导言
第2章 合并时间序列模型的理论推导
节 在应用中的合并
第2节 合并线性回归模型
第3节 四种合并模型
第4节 初步诊断与残差分析
第3章 恒定系数模型
节 估计恒定系数模型
第2节 纠正自相关
第3节 异方差性
第4节 恒定系数模型的局限性
第4章 LSDV模型
节 异方差性与单位效应
第2节 估计LSDV模型
第5章 随机系数模型
节 估计随机系数模型：GI-S方法
第2节 GLS模型的一个ARMA变异
第3节 GLS模型的一个看似不相关回归版本
第4节 Swamy随机系数模型
第5节 Hsiao随机系数模型
第6节 转换模型
第7节 ARCH模型
第8节 随机系数模型的总结
第6章 结构方程模型
节 两步估计
第2节 优选似然估计
第3节 LOGIT与PROBIT设定
第4节 优选似然法的总结
第7章 稳健性检验：这些估计值有多好?
节 稳健性估计函数
第2节 异方差性与稳健性
第8章 合并时间序列分析的总结
注释
参考文献
译名对照表
内容摘要
随着时间序列数据与横截面数据变得越来越容易获得，如何更加有效地对它们进行分析逐渐成为研究者需要面对的问题。洛伊斯·塞耶斯编著的《合并时间序列分析》提供了同时分析这两种数据形式的方法，并且也探讨了如何能够改进对研究群体的估计。除此之外，随着相关数据不断被获得，该方法也能分析更大的样本，并很终帮助研究者进行更有效的研究。
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