基于价格极差的金融波动率建模与预测研究
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作者吴鑫育
出版社经济科学出版社
ISBN9787521852981
出版时间2023-12
装帧平装
开本16开
定价98元
货号1203234133
上书时间2024-07-02
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
本书以价格极差为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合金融计量、概率论与数理统计、金融时间序列分析、连续粒子滤波、极大似然估计方法、蒙特卡罗模拟方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对基于价格极差的波动率建模与预测进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了带不同分布的条件自回归极差（CARR）模型、扩展的CARR模型、双成分CARR模型、得分驱动的CARR模型、非对称的混频CARR模型、引入外生变量的混频CARR模型以及双因子随机条件极差模型，同时结合金融市场的实际数据进行了实证研究。本书可作为从事金融波动率建模与预测研究的科研人员、相关政府管理部门的决策人员以及金融行业的咨询管理人员的阅读材料，也可供高等院校金融工程及数理金融等相关专业的师生参考。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究文献
1.3 研究内容与结构安排
1.4 研究方法与技术路线
1.5 本书的创新与特色
第2章 带Gamma分布的CARR模型
2.1 引言
2.2 GCARR模型的构建
2.3 GCARR模型的估计
2.4 实证研究
2.5 本章小结
第3章 拓展的CARR模型
3.1 引言
3.2 EXCARR模型的构建
3.3 EXCARR模型的估计与预测
3.4 实证研究
3.5 本章小结
第4章 双成分CCARR模型
4.1 引言
4.2 CCARR模型的构建
……
内容摘要
本书着眼于目前国内外在金融波动率建模与预测研究方面的不足，较为深入地研究了基于价格极差的金融波动率的建模与预测问题，提出了多种基于价格极差的金融波动率模型，并结合金融市场实际数据，对提出模型进行了实证研究。本研究丰富和完善了现有的金融波动率建模理论与方法，为市场投资者提供了更多的理论依据与实践指导。
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