单位根检验与Bootstrap研究 理论和应用
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作者江海峰
出版社中国科学技术大学出版社
ISBN9787312047275
出版时间2019-12
装帧平装
开本16开
定价42元
货号1202149870
上书时间2024-06-28
商品详情
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目录
前言
章绪论
1．1研究背景及意义
1．1．1单位根检验的理论价值与必要性
1．1．2单位根检验的特点与局限性
1．1．3研究意义
1．2研究内容
1．3研究方法
1．4创新之处
1．5技术路线
第2章文献综述
2．1DF类单位根检验理论研究
2．1．1DF单位根检验
2．1．2ADF单位根检验
2．1．3PP单位根检验
2．1．4DF类单位根检验流程
2．2退势类单位根检验
2．3KPSS检验
2．4其他单位根检验方法
2．4．1异方差结构扰动项单位根检验
2．4．2非参数单位根检验
2．5单位根检验的Bootstrap研究
2．5．1DF检验模式下的Bootstrap研究
2．5．2PP检验模式下的Bootstrap研究
2．5．3ADF检验模式下的Bootstlrap研究
2．5．4KPSS检验模式下的Bootstrap研究
2．5．5退势检验模式下的Bootstrap研究
2．5．6异方差结构下的Bootstrap研究
2．6文献评述
第3章PP检验模式下检验量分布与Bootstrap研究
3．1PP检验与StationaryBootstrap
3．1．1PP检验简介
3．1．2MBB和SB方法简介
3．2PP检验模式下漂移项、趋势项、联合检验量分布与转换
3．2．1无漂移项数据生成模式
3．2．2含漂移项数据生成模式
3．3PP检验模式下Bootstrap研究
3．3．1无漂移项数据生成模式
3．3．2含漂移项数据生成模式
3．4蒙特卡罗模拟与实证研究
3．4．1无漂移项数据生成模式与蒙特卡罗模拟
3．4．2含漂移项数据生成模式与蒙特卡罗模拟
3．4．3实证研究
本章小结
第4章ADF检验模式下检验量分布与Bootstrap研究
4．1ADF检验与RecursiveBootstrap
4．1．1ADF检验简介
4．1．2RecursiveBootstrap和SieveBootstrap
4．2ADF检验模式下漂移项、趋势项、联合检验量分布
4．2．1无漂移项数据生成模式
4．2．2含漂移项数据生成模式
4．3ADF检验模式下漂移项、趋势项、联合检验量的Bootstrap研究
4．3．1无漂移项数据生成模式
4．3．2含漂移项数据生成模式
4．4蒙特卡罗模拟与实证研究
4．4．1无漂移项数据生成模式与蒙特卡罗模拟
4．4．2含漂移项数据生成模式与蒙特卡罗模拟
4．4．3实证研究
本章小结
第5章KSS检验模式下检验量分布与．Bootstrap研究
5．1KSS检验与非线性平稳过程
5．1．1经典单位根检验的不足与改进
5．1．2非线性平稳与KSS检验
5．2DF和KSS检验模式下漂移项、趋势项、联合检验量分布
5．2．1无漂移项数据生成模式
5．2．2有漂移项数据生成模式
5．2．3分位数与蒙特卡罗模拟
5．3ADF和KSS检验模式下漂移项、趋势项、联合检验量分布
5．3．1无漂移项数据生成模式
5．3．2含漂移项数据生成模式
5．3．3分位数与蒙特卡罗模拟
5．4KSS检验模式下检验量的Bootstrap研究
5．4．1无漂移项数据生成模式
5．4．2含漂移项数据生成模式
5．5蒙特卡罗模拟与实证研究
5．5．1无漂移项数据生成模式与蒙特卡罗模拟
5．5．2含漂移项数据生成模式与蒙特卡罗模拟
5．5．3实证研究
本章小结
第6章KPSS检验模式下检验量分布与Bootstrap研究
6．1平稳原假设与检验
6．1．1序列构成分解
6．1．2平稳性检验量
6．1．3KPSS检验量的修订
6．2非线性趋势下KPSS检验量
6．2．1KPSS检验量分布与一致性
6．2．2二次趋势KPSS检验量
6．3二次趋势模型误设与KPSS检验流程
6．3．1二次趋势模型误设与检验量性质
6．3．2蒙特卡罗模拟分析
6．3．3趋势项检验量分布与KPSS检验流程
6．4KPSS检验Bootstrap研究
6．4．1检验量性质与Bootstrap适用性
6．4．2二次趋势KPSS检验量的Bootstrap检验
6．5蒙特卡罗模拟与实证研究
6．5．1趋势检验量水平检验、功效检验研究
6．5．2二次趋势KPSS检验量的Bootstrap检验研究
6．5．3KPSS检验流程与实证研究
本章小结
第7章递归调整检验模式下检验量分布与Bootstrap研究
7．1递归调整单位根检验简介
7．1．1经典DF检验偏差
7．1．2递归估计与偏差改进
7．1．3递归估计评述
7．2递归均值调整单位根检验功效比较研究
7．2．1零均值数据生成检验功效理论公式
7．2．2非零均值数据生成检验功效理论公式
7．2．3检验功效的蒙特卡罗模拟分析
7．2．4递归均值调整检验功效结论
7．3递归均值调整单位根检验的Bootstrap研究
7．3．1约束残差与检验水平研究
7．3．2无约束残差与检验功效研究
7．3．3蒙特卡罗模拟研究
7．4递归趋势调整单位根检验与Bootstrap实证研究
7．4．1趋势回归模型与递归趋势调整
7．4．2递归趋势调整单位根检验量分布
7．4．3Bootstrap检验研究
7．4．4蒙特卡罗模拟分析
7．4．5实证分析
本章小结
第8章总结与展望
8．1研究结论
8．2不足与展望
参考文献
内容摘要
本书从数据生成过程视角出发，将单位根检验与确定数据生成过程融为一体，以经典单位根检验量为研究对象，结合Bootstrap检验方法，从理论证明、仿真模拟和实证分析三个层面展开研究，不但丰富了单位根检验理论，也为实证分析中正确使用Bootstrap方法进行检验提供了参考，为使用Bootstrap方法解决与单位根检验有关的其他研究问题奠定了基础。本书适合经济类高年级本科生和经济管理类硕士研究生学习，也为从事实证研究的科研工作者提供参考。
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