存款保险不同风险效应测算及定价模型研究
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作者吕筱宁
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787520355131
出版时间2019-06
装帧平装
开本16开
定价59元
货号30812759
上书时间2024-05-24
商品详情
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作者简介
吕筱宁，博士，东北财经大学讲师，硕士生导师。主持国家自然科学基金青年基金1项，参与国家自然科学基金1项，发表论文10余篇，主要研究方向为存款保险、金融衍生产品定价等。
目录
绪论
第一节 引言
第二节 存款保险制度的作用及相关风险效应
第三节 研究内容及结构
存款保险制度可能产生的不同风险效应测算
第一章 存款保险双重风险效应理论及研究概述
第一节 问题的提出
第二节 存款保险双重风险效应理论分析
第三节 存款保险双重风险效应研究进展
本章小结
第二章 存款保险双重风险效应下银行资产价值概率分布估计——基于最小熵原则
第一节 问题的提出
第二节 最小熵原则介绍及模型的构建
第三节 模拟分析
本章小结
第三章 存款保险制度可能引致的存款转移效应模型
第一节 问题的提出
第二节 模型的构建及计算方法推演
第三节 模拟分析
本章小结
不同风险效应下存款保险定价模型研究
第四章 存款保险定价方法的理论分析及研究概述
第一节 问题的提出
第二节 当前存款保险差别费率的确定依据
第三节 存款保险定价方法的研究概述
本章小结
第五章 考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型
第一节 问题的提出
第二节 模型的建立
第三节 模拟分析
本章小结
第六章 系统风险不同预期下的存款保险费率测算
第一节 问题的提出
第二节 考虑系统风险因素的存款保险费率模型
第三节 参数的确定
第四节 模拟分析结果
本章小结
第七章 基于银行资产价值跳变分离的存款保险定价模型
第一节 问题的提出
第二节 银行系统资产跳变分离模型
第三节 基于跳变分离的存款保险定价模型
本章小结
附录
参考文献
内容摘要
本书以存款保险制度实施可能带来的一系列风险效应为着眼点，以实现不同风险效应下存款保险定价模型的改进和调整为目的，在测算了存款保险制度可能引致的存款转移效应的基础上，给出了考虑银行破产外部效应的存款保险定价方法，估计了不同系统风险因素条件下存款保险费率的合理区间范围，从而提出系统风险跳变分离条件下的存款保险定价方法。该书视角独特、内容较为丰富，为更合理确定存款保险费率厘定机制提供建议和参考，是“存款保险”科研工作者、政府决策者的学术参考文献。
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