打开量化投资的黑箱(原书第2版)
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作者(美)里什·纳兰(Rishi K.Narang) 著;上官丽英,王思洋,王锦炎 译 著
出版社机械工业出版社
ISBN9787111537298
出版时间2016-05
装帧平装
开本16开
定价69元
货号1201302310
上书时间2024-12-03
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
里什·纳兰，华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴阿尔法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的总经理和投资组合经理。里什还曾与别人合作创建Tradeworx公司并担任总裁，这家公司在1999~2002年管理着量化对冲基金。自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。里什毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，获得了经济学学士学位。
目录
推荐序
译者序
前言
致谢
第一部分量化交易的世界
第1章关注量化交易的原因2
深度思考的益处7
风险的正确度量和错误度量9
遵守纪律10
小结11
第2章量化交易简介12
何为宽客14
量化交易系统的典型结构16
小结19
第二部分打开黑箱
第3章阿尔法模型：宽客如何盈利22
两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型24
理论驱动型阿尔法模型25
数据驱动型阿尔法模型45
实施策略49
混合型阿尔法模型61
小结67
第4章风险模型71
控制风险规模73
限制风险种类77
小结82
第5章交易成本模型85
定义交易成本86
交易成本模型的种类91
小结96
第6章投资组合构建模型98
基于规则的投资组合构建模型99
投资组合最优化104
投资组合构建模型的输出120
宽客如何选择投资组合构建模型121
小结122
第7章执行模型124
订单执行算法126
交易基础设施138
小结140
第8章数据142
数据的重要性143
数据类型145
数据来源147
数据清洗149
数据存储155
小结156
第9章研究158
研究蓝图：科学的方法159
思想的产生160
检验163
小结184
第三部分量化投资策略实战指南
第10章量化策略的风险内生性188
模型风险189
结构关系变化风险194
外生冲击风险198
蔓延风险和同质投资者风险200
宽客如何监控风险208
小结210
第11章对量化交易的批评212
交易是一门艺术，不是科学213
由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性214
宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化220
宽客完全相同222
长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展223
宽客在数据挖掘中存在错误227
小结230
第12章评估宽客和量化交易策略232
收集信息233
评估量化交易策略236
评估量化交易者239
优势242
评估宽客的诚信246
宽客如何适应投资组合248
小结251
第四部分高速及高频交易
第13章高速及高频交易概要254
第14章高速交易260
速度的重要性261
延迟根源270
小结281
第15章高频交易284
契约型做市284
非契约型做市289
套利291
快速的阿尔法策略293
高频交易风险管理和投资组合构建295
小结297
第16章关于高频交易的争论299
高频交易创造不公平的竞争了吗300
高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗304
高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗311
高频交易缺乏社会价值吗319
监管注意事项320
小结323
第17章量化交易的展望326
内容摘要
量化交易策略被投资大众称为“黑箱”，以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度，但如果得到很好的指导，您同样可以顺利进入这个领域，领略到其中的奥妙。作者里什。纳兰是一位专业基金经理，在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。本书写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。阅读本书的过程，是掀开量化交易神秘面纱的过程，是慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。
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