波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)
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作者(美)尤安·辛克莱(Euan Sinclair) 著;王琦 译 著
出版社机械工业出版社
ISBN9787111565178
出版时间2017-05
装帧平装
开本16开
定价69元
货号1201510559
上书时间2024-11-26
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
尤安·辛克莱，是一名有超过15年职业期权交易经验的交易员。他先在伦敦国际金融期货交易所担任场内书记员，然后成为德国综合指数（DAX）和欧洲斯托克指数（EuroStoxx）期权的做市商。他陆陆续续地交易了股票指数、个股、商品和利率产品的期权，以及大量的与权益和期货有关的策略。他现在在布卢菲交易公司（Bluefin Trading）担任风险管理人。
他毕业于布里斯托尔大学，获得理论物理学博士学位。他写作了两本书――《波动率交易》和《期权交易》，都是由John&Wiley公司出版的。
辛克莱博士生于新西兰，目前在芝加哥居住。他的家庭成员包括他的妻子安、他的狗拉尔夫，以及许多都有自己名字的猫。
目录
总序
致谢
第2版简介
第1章 期权定价
布莱克-斯科尔斯-默顿模型
模型假设
结论
本章小结
第2章 波动率的度量
波动率的定义及度量
波动率的定义
其他波动率估计量
本章小结
第3章 收益率和波动率的典型事实
典型事实的定义
波动率并非常数
收益率分布的特征
成交量和波动率
波动率分布
本章小结
第4章 预测波动率
交易费用为零
完美信息流
对信息的价格影响力的共识
极大似然估计
使用基本面信息来预测波动率
方差溢价
本章小结
第5章 隐含波动率的动态变化
波动率水平的动态变化
波动率微笑和合约标的
波动率微笑的动态变化
期限结构的动态变化
本章小结
第6章 对冲
特殊的对冲方法
基于效用的方法
Zakamouline的双渐近解
交易成本的估计
加总不同合约标的的期权
本章小结
第7章 对冲后的期权头寸的分布
离散对冲和路径依赖
波动率依赖
本章小结
第8章 资金管理
特别的头寸管理方案
凯利规则
凯利规则的生效需要时间
错估参数的影响
账户金额是什么
凯利规则的替代方法
本章小结
第9章 交易评估
常规的计划流程
风险调整后的业绩评价指标
结论
设定目标
业绩的持续性
相对持续性
本章小结
第10章 心理学
自我归因偏差
过度自信
可获得性偏差
短视思维
厌恶损失
保守主义及代表性偏差
确认偏差
事后聪明偏差
锚定与调整偏差
叙事谬误
预期理论
本章小结
第11章 通过波动率交易来获利
方差溢价
产生方差溢价的原因
本章小结
第12章 VIX
VIX指数
VIX期货
波动率ETN
其他VIX交易
本章小结
第13章 杠杆ETF
把杠杆ETF视为一个交易规模问题
一个多头-空头交易策略
杠杆ETF的期权
本章小结
第14章 一笔交易的生命周期
交易前分析
交易后分析
本章小结
第15章 结论
本章小结
资源
能直接应用的书
有启发价值的书
有用的网站
译者后记
参考文献
本书配套网站
作者简介
内容摘要
波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安-辛克莱更明白这一点。尤安·辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。
《波动率交易（期权量化交易员指南原书第2版）》不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验，辛克莱提供了一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。
本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容，并开发了基于布莱克-斯科尔斯-默顿的量化模型去度量波动率，这适用于几乎所有类型的金融工具。
辛克莱在第2版中扩充了一些内容，以回应第1版出版后市场的主要变化，内容涵盖了VIX期货、ETN和杠杆ETF的新机会，同时他还：分析了不同历史波动率度量方法的优点和缺点；清楚展示了现实中波动率的表现，以及与标的资产的联系；阐述了在交易周期里预测波动率的方法；提供了确定对冲时点以及对冲数量的可行技巧；提供了头寸累积的方法以便减少对冲需求；分享了如何通过交易规模提高收益的珍贵技巧，包括借鉴自期货交易和专业博彩的技巧；提供了评估交易活动的有力工具；囊括了关于影响交易决策的认知和情感偏差的最新研究，以及如何使之成为交易优势；刻画了经过时间检验的VIX期货、ETN和杠杆
ETF交易策略；提供了配套网站，包括有用的电子表格、计算不同时期波动率锥的模型以及仿真引擎。
对于谈数色变的交易员以及想更深入理解期权交易的宽客而言，本书深入浅出，是一个不可或缺的“交易工具”。
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