结构化金融手册/结构化金融与证券化系列丛书
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作者编者:(美)阿诺·德·瑟维吉尼//诺伯特·乔布斯特|译者:李楠//杨桦//宋泽元
出版社机械工业
ISBN9787111585749
出版时间2018-01
装帧其他
开本其他
定价99元
货号30061445
上书时间2024-09-12
商品详情
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导语摘要
关注每个结构化信贷市场的重要问题以及学习对你的交易进行识别、评估、定价与监管的有力模型。
阿诺·德·瑟维吉尼、诺伯特·乔布斯特编著的《结构化金融手册》提供了用以衡量和管理风险、确定最优定价、利用杠杆及市场无效率以及理解产品监管的定量工具。本书由两位结构化金融专家和一个国际专家顾问团队写作而成。这本书有助于你：·能够为那些特定投资者如购买且持有者、套利驱动者及对冲基金量身定做风险与收益。
·根据相关的投资边界来使用风险缓释策略。
·在风险中性方法下理解不同的工具并对其定价。
·在结构化交易中，利用风险评估技术如评级及“希腊字母”。
这些针对性强的工具还能够为你提供详尽的标准普尔在结构化金融方面的技术以及关于信用衍生品建模的最新研究和方法。
作者简介
阿诺·德·瑟维吉尼是标准普尔的董事总经理，量化分析的负责人，负责标准普尔的信贷市场服务和结构化金融评级部门。他还是《标准普尔信用风险评估和管理指引》的作者之一。他如今是巴克莱财富的量化分析团队的负责人，以及伦敦大学帝国学院的访问教授。
目录
丛书序一
丛书序二
译者序
前言
作者介绍
第1章 结构化信用市场回顾：趋势和新进展
1.1 结构化金融市场回顾及其趋势
1.2 并非完全相同的CDO板块
1.3 结构化金融交易和投资组合的标准
1.4 巴塞尔协议Ⅱ以及其他规则：对结构化金融市场的长期影响
1.5 与巴塞尔协议Ⅱ同时的监管规则变化
第2章 一元风险评估
2.1 前言
2.2 评级方法
2.3 统计违约率建模和信用打分
2.4 默顿方法
2.5 利差（收益率利差和CDS利差）
2.6 回收风险
2.7 组合PD和回收率模型
2.8 结论
附录2A 基尼（Gini）系数的定义
参考文献
第3章 一元信用风险定价
3.1 前言
3.2 简化模型
3.3 结构化模型
附录3A 资产定价基本原理（FTAP）与风险中性测试
参考文献
第4章 对信用相依性建模
4.1 前言
4.2 第一部分：相关性方法
4.3 第二部分：相关性的实证结果
4.4 结论
参考文献
第5章 评级迁移和资产相关性：结构化投资组合相比公司债券投资组合
5.1 前言
5.2 数据描述
5.3 迁移概率
5.4 资产相关性
5.5 结论
参考文献
第6章 债务担保证券的定价
6.1 前言
6.2 CDO的类型
6.3 对合成CDO进行定价
6.4 对现金CDO定价
6.5 结论
参考文献
第7章 CDO的风险管理简介
7.1 导论
内容摘要
阿诺·德·瑟维吉尼、诺伯特·乔布斯特编著的《结构化金融手册》提供了用来评估和管理风险、确定最优定价以及利用杠杆和市场无效率的最新量化技
术的全面指引。本书由来自评级机构和大型金融机构的结构化金融名家写成。本书详细讨论了如何有效地为特定投资者量身定做风险和收益特征，如何为对冲基金和不同投资期间及评级限制选择合适的策略，如
何在风险中性假设下对不同金融工具进行定价，以及如何在结构化金融交易中使用评分、评级以及基于利差的内在评级等技术。本书先是提供了关于结构化信贷市场的全面概述，接着便引导你一步一步学习下列久经实战验证的技术：·单一风险评估·单一因子定价·状态依赖方法·CDO定价·CDO风险管理·CDO交易风险管理·现金型与合成型CDO·标准普尔开发的CDO方法·合成型CDO领域的最新和近期进展·住宅抵押支持证券·担保债券·结构化投资载体和其他特殊目的公司·巴塞尔协议II下的证券化作者还提供了评级机构在结构化金融领域的特别技术，以及对债务和权益进行建模的最新研究和方法。
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