股票市场压力测试风险传导与测度
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作者编者:王绍辉//马遥|责编:曹庆臻
出版社中国言实
ISBN9787517144946
出版时间2023-08
装帧平装
开本其他
定价68元
货号31809979
上书时间2024-09-04
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
第一章 压力测试的概念和方法
第一节 压力测试的定义
第二节 压力测试的方法
第三节 压力测试的流程
第二章 国际国内压力测试的实践及与股票市场压力测试的异同
第一节 国际组织和主要经济体开展压力测试的情况
第二节 国内银行业监管部门开展压力测试的实践
第三节 国内证券业监管部门开展压力测试的实践
第四节 股票市场压力测试与常见压力测试的异同及总体思路
第三章 股市压力测试的宏观压力情景设置
第一节 指标选择与设定
第二节 测算模型的建立与拟合
第三节 预测结果的修正
第四节 应用示例
第四章 股指估值中枢测算
第一节 相关方法介绍和理论基础
第二节 操作过程和案例演示
第五章 压力情景下对证券公司、上市公司等机构的冲击和影响
第一节 压力情景下对证券公司的冲击
第二节 压力情景下对上市公司的冲击
第六章 压力情景下对杠杆资金的冲击和影响
第一节 股市杠杆资金的种类和规模
第二节 杠杆资金对股市的影响
第三节 压力情景下杠杆资金的冲击和影响——以融资融券为例
第七章 压力情景下风险跨股债市场的传导和影响
第一节 股债跨市场风险传导的路径分析
第二节 压力情景下股市风险向债市传导的模型
第三节 关于股市风险向债市传导的实证检验
第八章 压力情景下风险跨期现市场的传导和影响
第一节 风险跨期现传导路径分析
第二节 压力情景下风险跨期现传导影响检验
第三节 风险跨期现传导渠道实证分析
第九章 压力情景下对银行、保险等相关行业的冲击和影响
第一节 银行体系受到的冲击和影响
第二节 保险、信托受到的冲击和影响
第三节 长期资金受到的冲击和影响
第十章 压力情景下对资管产品的冲击和影响
第一节 资管产品介绍
第二节 资管产品的风险传导路径与压力测试模型
第三节 压力测试结果
附件1 境内外股票市场投资者结构比较分析
附件2 偏股型公募基金投资回报分析
附件3 上市公司减持画像
参考文献
内容摘要
本书立足于多变量、多因素、多情景股票市场综合性压力测试，对股市自身风险状况进行评估，包括证券公司主营业务和资本缺口、
公募基金和私募基金的赎回和清盘情况、融资融券和场内股票质押业务的违约风险和平仓压力、上市公司经营情况和上市公司违约风险，等等。在不同压力情景下，进一步分析评估了股市对银行、信托和保险机构的影响以及风险跨市场传导的情况，不仅有利于摸清风险底数，增强投资者对股市风险的分析，增强监管层对风险发生和传播的敏感性，为进一
步未雨绸缪、储备好防风险工具箱打下基础；同时也有利于通过系统梳理风险交叉性传染的路径和方式，为更深入的股市理论研究奠定了良好基础。
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