供应链金融价格风险测度及管理研究
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作者王建
出版社南京大学
ISBN9787305280344
出版时间2024-03
装帧平装
开本其他
定价58元
货号32087613
上书时间2024-07-03
商品详情
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作者简介
博士，江苏科技大学硕士生导师，物流管理系副主任。西南交通大学优秀博士学位论文获得者，从事物流与供应链金融领域的研究，主持、参与国家自然科学基金在内的省部级以上课题10余项，在EJOR、TRE、系统工程理论与实践以及管理评论等国内外主流学术期刊发表论文20余篇。曾先后前往美国伊利诺伊大学香槟分校、澳大利亚乐卓博大学进行访学交流。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 相关理论综述
1.3 考虑物流企业金融属性的供应链金融的概念及其发展脉络
1.4 考虑物流企业金融属性的供应链金融的比较优势
1.5 考虑物流企业金融属性的供应链金融集成风险管理
1.6 研究思路和主要内容
第2章 二元质物组合的长期风险预测
2.1 引言
2.2 模型设定
2.3 实证分析
2.4 质物资产相关性程度对组合分散风险能力的影响
2.5 本章小结
第3章 基于长期风险预测视角的多元质物组合优化
3.1 引言
3.2 质物组合优化模型
3.3 估计方法
3.4 实证分析
3.5 本章小结
第4章 长记忆特征对供应链金融质物组合优化的影响
4.1 引言
4.2 模型与方法
4.3 实证分析
4.4 长记忆程度对于质物组合前沿的影响分析
4.5 进一步拓展研究
4.6 本章小结
第5章 考虑外部系统性风险因素的供应链金融长期价格风险测度研究
5.1 引言
5.2 考虑外部系统性风险因素的现货资产条件波动率模型
5.3 实证分析
5.4 基于稳健损失函数的DMW样本外预测能力检验
5.5 本章小结
第6章 宏观经济下行区间供应链金融业务的动态套期保值策略
6.1 引言
6.2 模型与方法
6.3 实证分析
6.4 本章小结
第7章 考虑宏观经济不确定性和行业特征的供应链金融长期价格风险预测
7.1 引言
7.2 模型构建与方法
7.3 行业不确定性模型的实证分析
7.4 GARCH-MIDAS-CU(h)模型的实证分析
7.5 结果讨论及管理启示
7.6 本章小结
第8章 结论与未来展望
参考文献
附表
内容摘要
供应链金融作为供应链管理和贸易金融的融合创新，通过优化供应链内部的资金流管理，降低资本占用成本，极大缓释了供应链节点企业的融资约束问题。习近平总书记在党的十九大报告中指出，要在现代供应链中培育新增长点，形成新动能。2017年10月，国务院办公厅印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》更是明确将供应链金融作为六大重点任务之一，提出积极稳妥发展供应链金融。积极推动供应链金融服务实体经济的同时，有效防范供应链金融风险。立足国内供应链金融的现实环境，以商业信用和资产支持融资理论为基础，本书提出了考虑物流企业金融属性的供应链金融，该业务是在传统物流金融基础上依据物流企业和银行双方的比较优势展开的内部分工的二次优化，其本质已经脱离了银行信贷，而是将银行信贷资源以商业信用的形式在供应链内部的二次配置。进一步，通过追溯物流企业供应链金融的发展脉络发现，物流企业金融属性的渐次体现的过程亦是物流企业由功能性企业向平台型甚至生态型企业升级的过程，是供给侧改革的微观实践。最后，总结出流程性，自偿性和组合性三大特征，物流金融，贸易金融以及供应链管理的三重属性，二者既是考虑物流企业金融属性的供应链金融的盈利基础，亦是其风险管理的基础，其风险控制的关键在于真实贸易背景下交易商品（组合）及其衍生的现金流的控制。基于此，本书选取长期风险预测的视角，提出了以质物组合优化为核心的风险分散策略和资产期现套期保值为核心的风险对冲策略，并拓展考虑了宏观经济波动和质物资产行业特征的长期价格风险预测。
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