实证资产定价：股票横截面收益(金融学译丛)
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作者图兰·G.巴利//(美)罗伯特·F.恩格尔//斯科特·默里|责编:宫雨霏//薛锋|译者:张学勇//朱一峰
出版社中国人民大学
ISBN9787300274836
出版时间2020-01
装帧平装
开本其他
定价128元
货号31884746
上书时间2024-07-02
商品详情
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作者简介
罗伯特·F.恩格尔（RobertF.Engle）博士是纽约大学Stern商学院的MichaelArmellino金融学教授，2003年诺贝尔经济学奖获得者。他也是纽约大学Stern商学院波动研究所所长，金融计量经济学学会联合创始主席。
目录
第一部分 统计方法
第1章 预备知识
1.1 样本
1.2 缩尾和截尾
1.3 Newey和West调整
1.4 总结
参考文献
第2章 描述性统计
2.1 实施步骤
2.2 展示和说明
2.3 总结
第3章 相关性
3.1 实施步骤
3.2 阐述相关系数
3.3 展示相关系数
3.4 总结
参考文献
第4章 持续性分析
4.1 实施步骤
4.2 解释持续性
4.3 展示持续性
4.4 总结
参考文献
第5章 组合分析
5.1 单变量组合分析
5.2 双变量独立排序的组合分析
5.3 双变量序贯排序的组合分析
5.4 独立排序与序贯排序
5.5 三变量排序分析
5.6 总结
参考文献
第6章 Fama和MacBeth回归分析
6.1 实施
6.2 对FM回归作解释
6.3 展示FM回归
6.4 总结
参考文献
第二部分 股票收益横截面
第7章 CRSP样本和市场因子
7.1 美国股票市场
7.2 股票收益和超额收益
7.3 市场因子
7.4 CAPM风险模型
7.5 总结
参考文献
第8章 贝 塔
8.1 估计β
8.2 描述性统计
8.3 相关系数
8.4 持续性
内容摘要
《实证资产定价：股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域最重要的成果的全面综述。首先，本书通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论，对当下最广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次，本书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察
到的最显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。最后，本书还包括了以下内容：(1)关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论；(2)一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果；(3)大量当代和基础研究的参考文献。
本书是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书，也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。
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