证券投资基金行为与市场质量冲击
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作者张宗新
出版社中国金融出版社
ISBN9787504974860
出版时间2014-07
装帧平装
开本其他
定价30元
货号1200956856
上书时间2024-10-04
商品详情
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作者简介
张宗新，经济学博士，复旦大学金融研究院教授、博士生导师，上海证券交易所博士后指导专家。先后获得复旦大学“世纪之星”、上海市“曙光学者”、教育部“新世纪很好人才”等称号。近年来，主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科 基金等课题10余项，在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物发表论文80余篇，出版《上市公司信息披露质量与投资者保护》、《证券市场内幕操纵与监管控制》等专著6部。
目录
1导论
1.1选题动因
1.2国内外研究现状及发展动态分析
1.3研究框架
1.4主要创新点和进一步研究方向
2证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析
2.1证券投资基金行为对市场质量的影响——金融市场微观结构的视角
2.2基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析
2.3基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型
3基金交易行为对市场质量冲击：实证分析
3.1证券市场质量指标与统计检验
3.2交易成本和流动性冲击检验
3.3基金行为与证券市场质量的实证分析
4基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究
4.1基于ACD模型的流动性研究
4.2样本数据与分析
4.3基于交易持续期的流动性指标分析
4.4基金行为对市场微观结构变量的影响
5基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验
5.1小波变换和互谱模型
5.2小波分解与波动性冲击：基于（超）高频率数据的分析
5.3基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析
6基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究
6.1基金流量与基金投资行为问题的提出
6.2样本数据与模型设计
6.3实证检验与分析
7背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制分析
7.1证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析
7.2投资者情绪、基金信念调整与市场冲击，，
7.3中国证券投资基金行为与市场质量作用机制
8规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议
8.1加强证券投资基金行为规范和监管
8.2优化基金治理机制与机构投资者结构
8.3改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构
参考文献
内容摘要
本书从中国证券投资基金行为对市场质量冲击的市场微观结构视角进行展开，应用高频率或超高频率数据和基金交易账户数据科学、准确地捕捉基金交易行为对市场信息流、交易成本、流动性和波动性的冲击效应，检验基金行为是否达到管理层所预期的稳定市场、提高信息效率、提供流动性的政策目的，揭示基金在市场“狂热”和“恐慌”阶段的行为策略及其市场影响，挖掘市场情绪、基金信念调整与市场质量冲击的内在逻辑关系，进而求证基金行为对市场质量的冲击是受市场约束下基金投资组合调整所引致还是受到基金持有人（散户投资者）的情绪影响，进而为规范基金投资行为和提高证券市场质量、推动我国证券市场持续性发展提供金融学证据。
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