简单有趣的金融数学
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广东广州
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作者(美)唐纳德·G.萨利
出版社机械工业出版社
ISBN9787111698432
出版时间2022-01
装帧平装
开本16开
定价68元
货号1202579606
上书时间2024-07-01
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
重磅推荐
中文版序
译者序
导言
前言
第1章 引子：打赌游戏
1.1 橄榄球比赛
1.1.1 消除不确定性
1.1.2 计算
1.1.3 收益曲线
1.1.4 固定收益
1.1.5 套利
1.1.6 无套利对冲
1.1.7 关于如何解读的提醒
1.2 期望值和方差
1.2.1 概率和累计密度函数
1.2.2 随机变量
1.2.3 期望值
1.2.4 方差
1.2.5 标准化形式
1.3 公平的打赌游戏和稳得获利
1.3.1 公平的打赌游戏
1.3.2 获利
1.3.3 赛马
1.4 习题
第2章 期权
2.1 看涨期权
2.1.1 买入看涨期权
2.1.2 卖出看涨期权
2.1.3 对冲
2.2 看跌期权
2.2.1 买入看跌期权
2.2.2 卖出看跌期权
2.2.3 一些行业术语
2.3 对冲
2.3.1 跨式组合
2.3.2 设计投资组合
2.4 看跌-看涨平价关系式
2.4.1 货币的现值
2.4.2 担保
2.5 相关启示
2.5.1 我们的“朋友”：套利
2.5.2 看涨期权和看跌期权的性质
2.6 习题
第3章 建模
3.1 假设与建模
3.1.1 泰勒级数
3.1.2 多元函数
3.1.3 回到建模逼近
3.2 有效市场假说
3.2.1 建模
3.2.2 随机变量
3.2.3 回到金融
3.2.4 随机效应
3.3 解释概率分布
3.4 习题
第4章 一些概率
4.1 概率回顾
4.1.1 回顾链式法则
4.1.2 寻找新的概率密度函数
4.2 伊藤引理
4.3 应用
4.3.1 S(t)的概率分布函数
4.3.2 对数正态分布
4.4 习题
第5章 布莱克-斯科尔斯方程
5.1 布莱克-斯科尔斯方程推导过程
5.2 边界条件
5.2.1 热传导方程
5.2.2 布莱克-斯科尔斯的边界条件
5.3 转换为热传导方程
5.3.1 微分方程快速入门
5.3.2 消去可变系数
5.4 直觉
5.5 习题
第6章 布莱克-斯科尔斯的解
6.1 热传导方程和CE(S,t)
6.2 CE(S,t)项的来源
6.3 解释
6.4 习题
第7章 基于偏导的信息：希腊值
7.1 PE(S,T)的解
7.2 希腊值来啦
7.2.1 对冲比率项δ
7.2.2 可变的δ：希腊值Γ
7.2.3 伪希腊值——ν
7.2.4 其他希腊值
7.3 习题
第8章 图解美式期权
8.1 利用δC和δP绘制CE(S,t)和PE(S,t)
8.1.1 绘制CE(S,t)
8.1.2 绘制PE(S,t)
8.1.3 曲线对比
8.2 套利和美式期权
8.2.1 看跌期权的简单几何
8.2.2 利用看涨期权套利
8.2.3 新规则：美式期权
8.3 习题
第9章 延伸
9.1 债券
9.2 股息和其他延伸
9.2.1 新的问题
9.2.2 找到解
9.3 数值积分
9.4 下一步是什么
9.5 习题
参考文献
内容摘要
本书通过简单易懂的语言和故事阐释了金融数学中的核心概念和方法，以打赌的例子引出金融学中关于不确定性及套利的概念，然后进一步介绍了现代金融中常用的对冲工具——期权，及其背后的数学原理；通过数学建模揭示“有效市场理论”背后的深层机理，然后引出经典的布莱克—斯科尔斯期权定价模型，并进一步介绍了其解法以及衍生变化。本书还介绍了其他金融产品的数理模型，如债券、股息等。
不同于一般的以数学公式和推导为主的金融数学类图书，本书通过很多浅显易懂的例子让读者先理解复杂金融产品背后的设计原理，然后在介绍相关必要的数学知识，帮助读者进一步了解和掌握金融背后的数理逻辑，培养读者的数学直觉。另外，本书还提供了配套练习，可供读者进行相关训练。本书既适合作为本科生金融数学的教材，又适合作为对金融数学感兴趣的人群的科普读本。
主编推荐
（1）作者非常不错，萨利教授是美国科学院院士、美国艺术与科学院院士、美国科学促进会院士、古根海姆学者奖获得者。（2）本书用直白的语言、生动的范例直击复杂数学问题的本质，通过浅显易懂的描述，将数学本质还原到现实世界，对读者理解掌握金融背后的数理逻辑、培养数学直觉有很大帮助。（3）本书得到了学界和业界大咖的大力推荐，推荐者包括中科院院士、被誉为“中国金融数学第yi人”的彭实戈；数学家、天文学家夏志宏；电影《大空头》天才分析师Ted Jiang 之原型徐幼于；香港大学经济与工商管理学院副院长林晨；南方基金指数投资部总经理罗文杰等。（4）本书译者李玲芳是复旦大学管理学院教授、博导，陈实先生是上海谦璞投资管理有限公司创始人、总经理，两位都曾是萨利教授的学生，这让本书的翻译更加精准、可读性更强。（5）本书既可作为本科生的金融数学教材，也可作为对金融数学感兴趣人群的科普读本。
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