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作者邹平
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564230791
出版时间2021-04
装帧平装
开本16开
定价48元
货号1201763481
上书时间2024-08-11
本书为“匡时”系列下的“金融学系列”之一。本书的写作理念或者说预期目标就是,一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果,另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书是作者和同事讲授金融计量学课程十余年,结合教学和研究心得积累而成。国内外类似的教材众多,而本教材的特色在于:秉承写作理念,在确保金融计量理论阐述完整的前提下,强调依托金融计量软件对实证能力的训练,强调对实证性论文写作能力的培养。
本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示,借助于每章的案例和数据,借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册,讲解实证分析的具体实施,同时能让学生感悟到两个软件的优势互补,如ARDL边限协整检验在Microfit中的操作,VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作,培养和提升学生独立完成实证分析的能力。
本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用,也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当,通过脚注给出大量经典文献和相关书目,为学生进一步学习提供引导。本书专门单列一章讲解实证性论文的写作并提供写作案例,*后附有配套的实验手册。
前言/ 1*章金融计量学介绍/ 1
*节金融计量学的含义及建模步骤/ 1
第二节金融计量学软件简介/ 7
本章小结/ 23
关键术语/ 23
思考题/ 23
练习题/ 23第二章*小二乘法和线性回归模型/ 24
*节*小二乘法的基本属性/ 24
第二节一元线性回归模型的统计检验/ 35
第三节多变量线性回归模型的统计检验/ 41
第四节预测/ 46
第五节模型选择/ 50
附录/ 52
本章小结/ 57
关键术语/ 58
思考题/ 58
练习题/ 58第三章异方差和自相关/ 60
*节异方差的介绍/ 60
第二节异方差的检验/ 63
第三节异方差的修正/ 69
第四节金融实例分析/ 72
第五节自相关的概念和产生原因/ 77
第六节自相关的度量与后果/ 81
第七节自相关的检验与修正/ 82
本章小结/ 92
关键术语/ 92
思考题/ 92第四章多重共线性和虚拟变量的应用/ 94
*节多重共线性的概念和后果/ 94
第二节多重共线性的检验/ 97
第三节多重共线性的修正/ 99
第四节金融数据的多重共线性处理
——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析/ 102
第五节虚拟变量模型/ 106
第六节回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验/ 111
第七节回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法/ 115
第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用/ 116
本章小结/ 119
关键术语/ 119
思考题/ 119
练习题/ 119第五章时间序列数据的平稳性检验/ 122
*节随机过程和平稳性原理/ 122
第二节平稳性检验的具体方法/ 124
第三节协整的概念和检验/ 127
第四节误差修正模型/ 137
第五节因果检验/ 139
第六节实例——金融数据的平稳性检验/ 141
本章小结/ 147
关键术语/ 147
思考题/ 148
练习题/ 148第六章动态模型/ 149
*节ARDL模型的概念和构造/ 149
第二节ARIMA模型的概念和构造/ 158
第三节VAR模型的概念和构造/ 177
第四节(G)ARCH模型的概念和构造/ 190
附录/ 207
本章小结/ 209
关键术语/ 209
思考题/ 209
练习题/ 209第七章联立方程模型的概念和构造/ 210
*节联立方程模型的基本概念/ 210
第二节联立方程模型的识别/ 215
第三节联立方程模型的估计/ 223
第四节实例——联立方程模型在金融数据中的应用/ 229
本章小结/ 234
关键术语/ 235
思考题/ 235
练习题/ 235第八章实证性文章的写作/ 237
*节实证性论文框架的构建/ 237
第二节典型研究课题的简介/ 239
附录一/ 243
附录二/ 259附表/ 272实验手册/ 279
实验一异方差的检验与修正/ 281
实验二虚拟变量在金融数据处理中的作用/ 290
实验三金融数据的平稳性检验/ 296
实例四ARDL模型的运用/ 310
实验五ARIMA模型的概念和构造/ 318
实验六VAR模型的概念和构造/ 326
实验七(G)ARCH模型在金融数据中的应用/ 332
实验八联立方程模型在金融数据中的应用/ 350参考文献/ 357
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