保险风险模型的分红与破产分析
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作者刘章|责编:丁慧敏//吴倩//康国华
出版社经济管理
ISBN9787509681954
出版时间2021-10
装帧平装
开本其他
定价68元
货号31318171
上书时间2024-06-29
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
第一部分 保险精算中的分红与破产问题
第一章 保险风险模型的分红与破产问题
第一节 破产时刻与分红策略
第二节 Levy过程
第三节 尺度函数
第二章 本书的内容与安排
第二部分 对偶模型的分红与破产问题
第三章 带扩散扰动的对偶风险模型的分红与破产问题
第一节 引言
第二节 扰动对偶风险模型在阈值策略下的分红
第三节 总分红现值期望函数的更新方程
第四节 随机收入变量序列服从指数分布时的分红
第五节 本章小结
第四章 跳扩散对偶风险模型在混合策略下的分红及相关问题
第一节 引言
第二节 混合策略下的带扰动对偶风险过程
第三节 对V(x；b)的分析
第四节 对Φ(x；b)的分析
第五节 主要结果的数值解
第六节 本章小结
第三部分 Levy过程驱动的保险风险模型的分红与破产问题
第五章 谱负Levy过程在回撤时间之前的分红及相关问题
第一节 引言
第二节 带回撤时间的谱负Levy过程
第三节 对Vk(x)的分析
第四节 红利现值的Laplace变换
第五节 两个例子
第六章 谱负Levy过程在棘轮策略下的分红及相关问题
第一节 引言
第二节 棘轮策略下的谱负Levy过程
第三节 对Vξ(x)的分析
第四节 最优b*满足的条件
第五节 两个特殊Levy风险过程
第四部分 带跳保险风险模型的分红与破产问题总结
第七章 分红与破产及相关问题
第一节 研究总结
第二节 相关问题
第八章 尺度函数的更多性质与应用
第一节 W(q)与Z(q)的更多性质
第二节 第二尺度函数的应用
第九章 研究展望
参考文献
后记
内容摘要
近年来，对保险风险模型中分红、破产及相关问题的研究一直是金融与保险精算数学及相关领域的研究热点，其经典的研究方法是将保险公司运行过程或其他商业活动中的控制变量（如初始资本、保费收入、索赔额等）用某个随机过程来模拟
，着重分析公司保证金盈余、分红、破产等相关指标的变化规律，以此为保险公司的长期稳定运营提供理论依据。早期，精算师专注于计算破产可能性的大小并以此评估公司面临的风险。DeFinetti（1957）将最优分红问题，即“寻求破产前总分红期望现值最大化”引入风险理论后，“采用什么分红策略”以及“分红量的多少”逐渐成为保险风险理论研究的重要课题。基于此，本书考虑了若干保险风险模型，主要包括对偶风险模型和几类带跳保险风险模型等，研究了其在不同策略下的分红、破产及相关问题，研究变量包括总红利期望现值、破产时间的分布特征、回撤时间的分布特征、最优阈值水平等。值得一提的是，本书的主要模型是通过Levy过程的尺度函数进行构建的。
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