常青藤投资组合(如何像顶级捐赠基金那样投资并规避熊市)/东航金融衍生译丛
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作者(美)梅班·T.费伯//埃里克·W.理查森|译者:周瑜
出版社上海财大
ISBN9787564210908
出版时间2011-09
装帧其他
开本其他
定价44元
货号2091986
上书时间2024-10-13
商品详情
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导语摘要
梅班·T.费伯、埃里克·W.理查森所著的《常青藤投资组合：如何像顶级捐赠基金那样投资并规避熊市》首先审视了两家最大型的捐赠基金——耶鲁大学和哈佛大学捐赠基金——成功背后的投资理论、操作流程以及管理原则。为兼顾投资新手和老练的专业人士，我们对这些象牙塔专业投资人管理其投资组合的技巧进行了去神秘化剖析。以上述捐赠基金的政策投资组合(PolicyPortfolios)为线索，《常青藤投资组合》一书向投资者展现了如何针对各种资产类别构建核心资产配置的方法，以期在不同经济环境下均能从中获得稳定回报。
《常青藤投资组合》一书详细介绍了战术资产配置的一个简单方法，它能帮助投资者投资组合抵御2008年资产类别所遭遇的大幅下跌。最后，本书详细阐述了如何坐上顶级对冲基金在选股能力方面的轿子，从而跟随敏锐资金并构建股票投资组合的方法。
目录
总序／1
前言／1
致谢／1
第一部分 构建你的常青藤投资组合
第1章 超级捐赠基金／3
捐赠基金各不相同／4
捐赠基金规模很重要……／8
投资表现也同样重要……／11
主动管理超越被动管理／15
本章小结／16
第2章 耶鲁大学捐赠基金／18
耶鲁大学捐赠基金的历史／19
大卫·斯文森的攀登之路／23
关于阿尔法值和贝塔值／32
勾勒耶鲁投资流程／36
本国股票／36
外国股票／38
固定收益／39
实物资产／40
私募股权／41
绝对回报率／42
本章小结／42
第3章 哈佛大学捐赠基金／43
哈佛大学捐赠基金的历史／43
所有者的理性／45
哈佛捐赠基金的斯文森／47
更多资金，更多问题／50
哈佛如何行事／52
本章小结／55
第4章 构建你自己的常青藤投资组合／57
跟我学——做超级捐赠基金的影子／58
风险调整后回报／67
照我说的做／70
通胀是敌人／72
通过指数化构建全天候政策投资组合／?4
实施你的投资组合／78
再平衡你的投资组合／81
本章小结／83
第二部分 另类资产
第5章 私募股权／87
何为私募股权?／88
历史回报与基准化／89
如何投资公开上市的私募股权／96
本章小结／99
第6章 对冲基金／101
对冲基金简介／102
基金的基金／107
投资于对冲基金的选择／116
个人对冲基金／126
基金的基金／128
操作注意／133
本章小结／134
第三部分 主动管理
第7章 以不损失制胜／139
亏损之伤／140
量化系统／146
样本外测试与系统化战术资产配置／153
时间选择模型扩展／163
轮动系统／164
操作注意与税收／166
纪律／168
系统与捐赠基金对比／171
为什么它起作用／172
本章小结／175
第8章 跟随灵智资本／176
13F介绍／177
整合顶级基金经理以构建你自己的基金的基金／187
本章小结／191
第9章 制订行动计划／192
实施你的常青藤投资组合／193
《常青藤投资组合》讨论的投资组合／196
附录A 动量与趋势跟随系统简介／199
附录B 补充图表／202
附录C 推荐阅读材料／210
内容摘要
在过去的20多年里，耶鲁与哈佛等几所常青藤大学的捐赠基金获得了前所未有的骄人业绩。这两家顶级捐赠基金有着怎样的成长历史？捐赠基金受托人采用了何种投资组合管理技巧来控制风险并实现长期稳健回报？
捐赠基金最终又如何与时俱进地从资金层面不断推升两所顶级学府的竞争优势？《常青藤投资组合：如何像顶级捐赠基金那样投资并规避熊市》通过展现一幅凝结着象牙塔投资大师们高超智慧的壮美投资画卷，详实地为您解析上述问题。《常青藤投资组合：如何像顶级捐赠基金那样投资并规避熊市》由梅班·T.费伯、埃里克·W.理查森所著。
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