高级计量经济学：理论与方法

图书标准信息

• 作者 赵国庆 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2014-01
• 版次 1
• ISBN 9787300183381
• 定价 33.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 281页
• 字数 427千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 中国人民大学经济学系列教材

【内容简介】

　　《高级计量经济学：理论与方法/中国人民大学经济学系列教材》旨在提升读者的计量经济分析技术，使读者掌握现代计量经济分析的理论与方法。众所周知，计量经济相关习题的求解与估算对于理解计量经济学的内涵是必不可少的重要环节，基于这样的考虑，《高级计量经济学：理论与方法/中国人民大学经济学系列教材》每章都配备了大量的习题，并给出详细解答与提示，对于一些实际经济应用问题同时给出EViews软件的输出结果和相关程序。希望通过对实际问题的分析与计算培养读者对计量经济学的理解力，使读者能够更好地运用计量经济方法解决实际经济问题，在此基础上，达到对经济变化趋势进行预测和政策评价之目的。

【作者简介】

赵国庆,中国人民大学经济学院教授、博士生导师，日本京都大学经济学博士。主要研究方向为计量经济理论与应用。在International Journal of Production Economics、 Japanese Economic Review、 China & World Economy、《经济学季刊》、《金融研究》、《数量经济&技术经济研究》、《统计研究》等国内外专业杂志发表论文50余篇。负责和承担过国家省部委等多个科研项目。浙江大学、华侨大学兼职教授，日本关西学院大学客座教授，中国数量经济学会学术委员会副主任。

【目录】

第1章 最小二乘估计量的性质
1.1 模型的假定
1.2 参数的最小二乘估计
1.3 最小二乘估计量的性质
1.4 X为随机矩阵时OLS估计量的性质
1.5 模型的离差形式与选择准则
1.6 参数估计的分布性质
1.7 假设检验与置信区间
1.8 最小二乘估计量的大样本性质
本章附录
习题一
习题解答与提示

第2章 误差项存在的诸问题
2.1 广义最小二乘估计
2.2 序列相关
2.3 异方差性
2.4 误差项的其他诊断检验
本章附录
习题二
习题解答与提示

第3章 变量误差与模型设定
3.1 多重共线性
3.2 测量误差与工具变量法
3.3 Box Cox变换
3.4 Reset检验
本章附录
习题三
习题解答与提示

第4章 线性模型的扩展
4.1 线性约束下的参数估计
4.2 虚拟变量的使用
4.3 结构变化的检验
4.4 分布滞后模型
4.5 广义矩估计
习题四
习题解答与提示

第5章 联立方程组模型的估计
5.1 联立方程组模型的结构式与简化式
5.2 联立方程组模型估计的偏误
5.3 间接最小二乘法
5.4 识别条件
5.5 两阶段最小二乘估计
5.6 模拟分析
习题五
习题解答与提示

第6章 估计方法的扩展
6.1 离散选择模型
6.2 受限因变量模型
6.3 面板数据分析
6.4 动态面板数据模型的GMM估计
6.5 SUR模型
6.6 大样本下的检验统计量
本章附录
习题六
习题解答与提示

第7章 平稳时间序列分析基础
7.1 经济时间序列的基本概念
7.2 自回归模型及性质
7.3 偏自相关函数
7.4 移动平均模型及性质
7.5 自回归移动平均模型及性质
7.6 自回归模型的估计
7.7 移动平均与自回归移动平均模型的估计
7.8 平稳时间序列的建模过程
习题七
习题解答与提示

第8章 非平稳时间序列分析
8.1 非平稳性分析
8.2 向量自回归与误差修正模型
8.3 协整矩阵的秩检验
8.4 Granger因果性与协整关系
8.5 通货膨胀预期与Granger因果性的实证分析
本章附表
本章附录
习题八
习题解答与提示
本书附录A EViews软件使用手册
本书附录B 统计表
参考文献