股指期货交易策略与市场质量研究——第二届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编

图书标准信息

• 作者 中国金融期货交易所 编
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2011-12
• 版次 1
• ISBN 9787504961808
• 定价 52.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 366页
• 字数 454千字

【内容简介】

　　中国金融期货交易所主办了“第二届金融期货与期权研究征文大赛”，涌现出了一批理论功底扎实、贴近市场实际、具有指导意义的优秀研究成果。本书选取部分获奖作品，共计16篇，内容主要集中在基础理论研究、策略应用及产品开发、套保套利研究等几方面。文章内容密切结合股指期货市场最新发展情况，反映了股指期货上市后各方对于金融期货市场的思考及研究，具有一定实践价值和参考意义。

【目录】

第一类　基础理论研究

　沪深300股指期货市场质量研究

  股指期货对股票市场影响研究

  中国大陆、香港和台湾股指期货市场之间的信息传递效应研究

  中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-OI模型研究与数据分析

第二类　策略应用与产品开发

  中小盘股指期货标的选择与合约设计研究

　基于股指期货的开放式基金流动性风险管理

  阿尔法策略国内应用的理论与实证研究

  机构参与股指期货的资金管理

  保护性卖权的股指期货复制策略

第三类　套保套剥专题研究

　股指期货套期保值方案研究与应用

　分形理论下的股指期货套期保值策略研究

　考虑尾相关的套保比确定模型研究

　股指期货展期套期保值策略   

　可降低基金套保风险的非对称套保策略

　中国金融期货市场的特性和套期保值功能的提高

　股指期货期现套利策略研究