【假一罚四】融资交易与股价崩盘风险研究/金融与投资研究丛书吕大永//吴文锋|责编:信艳
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作者吕大永//吴文锋|责编:信艳
出版社上海交大
ISBN9787313224996
出版时间2019-12
装帧其他
开本其他
定价78元
货号30901952
上书时间2024-07-06
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商品详情
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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究内容与文章结构安排
1.4 主要创新点
第2章 文献综述
2.1 对融资交易者的持股特征及交易策略的相关研究
2.2 融资交易对信息效率影响的相关研究
2.3 融资交易对股价稳定性影响的相关研究
2.4 融资交易对流动性影响的相关研究
2.5 有关股价崩盘风险的研究
2.6 文献述评
第3章 融资交易标的特征：投机型还是投资型股票
3.1 引言
3.2 研究设计
3.3 变量描述性统计与分组比较分析
3.4 回归结果与分析
3.5 稳健性检验
3.6 本章小结
第4章 融资交易策略：信息交易还是噪声交易
4.1 引言
4.2 融资交易者基于公司特质性信息交易吗
4.3 融资交易者的交易策略具有噪声交易特征吗
4.4 本章小结
第5章 融资交易与信息效率：信息含量还是信息速度
5.1 引言
5.2 研究设计
5.3 融资交易制度开通对信息效率影响的实证结果分析
5.4 融资交易活动对信息效率影响的实证结果分析
5.5 本章小结
第6章 融资交易及其波动对标的股价崩盘风险的影响
6.1 引言
6.2 相关理论分析
6.3 研究设计
6.4 回归结果与分析
6.5 融资交易波动对未来股价波动影响的可能解释
6.6 进一步研究
6.7 本章小结
第7章 融资交易与投资者行为偏差：基于股价前期高点的研究
7.1 引言
7.2 研究设计
7.3 实证及结果分析
7.4 本章小结
第8章 结论与展望
8.1 主要研究结论
8.2 研究展望
参考文献
索引
内容摘要
在国内经济下行压力加大、国际环境波谲云诡的形势下，研究我国金融市
场风险防范与化解具有重要意义。本书基于信息视角的交易模型框架，研究融资交易对股价崩盘风险的影响，结果表明：我国融资交易者以具有投机偏好的个人交易者为主；融资交易不利于股价信息含量却有助于提高股价调整速度；融资交易并未通过“流动性提供”和“资产抛售”机制显著影响股价崩盘风险，却通过“套利风险”机制导致股价持续高估、增加未来股价崩盘风险。
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