非线性时间序列：非参数与参数方法

图书标准信息

• 作者 [美]范剑青 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2006-01
• 版次 1
• ISBN 9787030166890
• 定价 88.00元
• 装帧 精装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 551页
• 字数 675千字

【内容简介】

　　本书论述当代统计方法和非线性时间序列分析，着重阐述过去十年发展起来的非参数和半参数技术。主要内容包括相空间、频域及时域中的建模技术；为说明参数方法和非参数方法在时间序列数据分析中的一体性，本书给出某些参数化非线性模型的最新论述，如ARCH／GARCH模型和阈值模型；以及关于ARMA模型的一个简洁观点。本书始终使用实际应用中得到的数据，阐明如何借助非参数方法揭示高维数据的局部结构。本书还介绍了一些重要的技术工具。
　　本书适合研究生，时间序列分析方面的实际工作者，该领域不同程度的研究人员。本书在统计界和诸如计量经济学、实证金融学、群体生物学及生态学之类的其他广泛领域都有其价值。阅读本书需要概率论和统计的基本知识。

【目录】

Preface
1Introduction
1.1ExamplesofTimesSeries
1.2ObjectivesofTimeSeriesAnalysis
1.3LinearTimeSeriesModels
1.4WhatIsaNonlinearTimeSeries?
1.5NonlinearTimeSeriesModels
1.6FromLineartoNonlinearModes
1.7FurtherReading
1.8SoftwareImplementations
2CharacteristicsofTimeSeries
2.1Stationarity
2.2Autocorrelation
2.3SpectralDistributions
2.4Periodogram
2.5Long-MemoryProcesses
2.6Mixing
2.7Complements
2.8AdditionalbibliographicalNotes
3ARMAModelingandForecasting
3.1ModelsandBackground
3.2TheBestLinearPrediction---Prewhitening
3.3MaximumLikelihoodEstimation
3.4OrderDetermination
3.5DiagnosticChecking
3.6ARealDataExample---AnalyzingGermanEggPrices
3.7LinearForecasting
4ParametricNonlinearTimeSeriesModes
4.1ThresholdModels
4.2ARCHandGARChModels
4.3BilinearModels
4.4AdditionalBibliographicalnotes
5NonparametricDensityEstimation
5.1Introduction
5.2KernelDensityEstimation
5.3WindowingandWhitening
5.4BandwidthSelection
5.5boundaryCorrection
5.6AsymptoticResults
5.7Complements---ProofofTheorem5.3
5.8BibliographicalNotes
6SmoothinginTimeSeries
6.1Introduction
6.2SmoothingintheTimeDomain
6.3SmoothingintheStateDomain
6.4SplineMethods
6.5EstimationofConditionalDensities
6.6Complements
6.7BibliographicalNotes
7SpectralDensityEstimationandItsApplications
7.1Introduction
7.2Tapering,KernelEstimation,andPrewhitening
7.3AutomaticEstimationofSpectralDensity
7.4TestsforWhiteNoise
7.5Complements
7.6bibliographicalNotes
8NonparametricModels
8.1Introduction
8.2MultivatriateLocalPolynomialRegression
8.3Functional-CoefficientAutoregressiveModel
8.4AdaptiveFunctional-CoefficientAutoregressiveModels
8.5AdditiveModels
8.6OtherNonparametricModels
8.7ModelingConditionalVariance
8.8Complements
8.9BibliographicalNotes
9ModelValidation
9.1Introduction
9.2GeneralizedLikelihoodRationTests
9.3TestsonSpectralDensities
9.4AutoregressiveversusNonparametricModels
9.5ThresholdModelsversusVarying-CoefficientModels
9.6BibliographicalNotes
10NonlinearPrediction
10.1FeaturesofNonlinearPrediction
10.2PointPrediction
10.3EstimatingPredictiveDistributions
10.4IntervalPredictorsandPredictiveSets
10.5Complements
10.6AdditionalBibliographicalNotes
References
Authorindex
Subjectindex