计量经济学渐近理论(格致方法·计量经济学研究方法译丛)

图书标准信息

• 作者 [美]哈尔伯特·怀特 著
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2023-12
• 版次 1
• ISBN 9787543235137
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 248页
• 字数 250千字

【内容简介】

《计量经济学渐近理论》一书重点关注经典线性模型无法解决的巨量经济数据问题，旨在提供全面和统一的大样本理论以及相应的统计检验概念，并将渐近理论的基本工具直接与计量经济学估计量联系起来。可以说，大样本理论和渐近理论的基本工具皆被汇聚在这本彻底修订版的书中。本书涉及内容全面且深入，包含中心极限定理、渐近有效的工具变量估计、渐近协方差矩阵估计等。相较于前一版，本书中的全新第7章包含了该领域的前沿学术成果——泛函中心极限定理及其应用、伪回归、协整过程回归等，非常值得一读，所以本书非常适合具有一定计量经济学和统计学基础的研究生、专业学者等阅读。

【作者简介】

哈尔伯特·怀特（Halbert White，1951-2012）教授是世界上最著名的计量经济学家之一，他最大的成就之一是自1980年以来被全世界学者广泛引用的“White标准差”和“White检验”。 怀特教授于1972年获得普林斯顿大学学士学位，并于1976年在麻省理工学院获得博士学位。之后，他在罗切斯特大学任教，自1979年起加州大学圣地亚哥分校任教。怀特教授擅长的研究领域主要包括计量经济学、统计学、人工神经网络、预测和金融市场。到目前为止，他发表了大量高质量的文章，并编辑和撰写了很多有名的书籍，如《Asymptotic Theory for Econometricians》, 《Estimation, Inference, and Specification Analysis等。

作为一位经济学界的思想巨人，怀特教授生命不息，思考不止，一生都在为经济学研究贡献力量，就在即将离世的前一周，他还与他的合作者发表了一篇关于巧克力的消费量对体重的影响的文章，引起广泛的关注。怀特教授在他的职业生涯中赢得了无数的荣誉，还被预测为诺贝尔经济学奖的候选者。

【目录】

1线性模型和工具变量估计/1

 2一致性/12

 2.1极限/12

 2.2几乎必然收敛/14

 2.3依概率收敛/20

 2.4依r阶矩收敛/24

 3大数定律/27

 3.1独立同分布观测/27

 3.2独立异质分布观测/30

 3.3非独立同分布观测/34

 3.4非独立异质分布观测/41

 3.5鞅差序列/47

 4渐近正态性/57

 4.1依分布收敛/57

 4.2假设检验/65

 4.3渐近有效性/73

 5中心极限定理/101

 5.1独立同分布观测/102

 ……

精彩内容
这本书提供了关于大样本的估计量和统计检验的必要的工具和概念。计量经济学中的估计量通常是很优化问题的解决方法，它是一种在可行选择的定义集中做出选择以优选化目标函数或约束的技术。因此，高级数学教程通常涉及有超大数量的调查统计估计，在这样的情形下，传统的线性模型都会导致估计失败。但计量经济学家通常要面对和处理此类大样本的情形。本书包括了一个全新修订的第7章，专门探讨函数极限中心定理及其应用，尤其是单位根回归，伪回归和协整回归。同时，本书也更新了其他内容：中心极限定理；渐近有效工具变量估计；渐近协方差矩阵估计；误差协方差矩阵的有效估计以及有效工具变量估计。