欧洲期货交易所：利率衍生产品交易策略

图书标准信息

• 作者 欧洲期货交易所
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2004-05
• 版次 1
• ISBN 9787508601861
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 132页
• 字数 80千字

【内容简介】

本书介绍在欧洲期货交易所（EUREX）里交易的利率衍生产品，并根据它们的不同特征以及市场情况的不断变化，分析了相应交易策略的盈亏情况。面俱到的介绍和极强的实用性，有助于投资者选择最适合自己的避险理财工具。阐明了它们的主要应用方式。利率衍生产品包括定息证券期货合约（定息期货）和定息期货的期权合约。为了使读者更好地了解这些产品合约，我们将在本书中介绍定息证券的基本特征以及与其相关的分析指标。在阅读之前，读者至少应掌握证券市场的基本知识。本书主要针对的欧洲期货交易所里交易的利率衍生产品。

【作者简介】

欧洲期货交易所：自诞生以来发展非常迅速，目前交易网络超过10000个，遍及18个国家，参与机构达424年，是全球第一大金融衍生产品交易所。

【目录】

读者应该掌握的内容

定息证券的特征

  债券——定义

  有效期和剩余有效期

  名义和实际利率（息票率和收益率）

  应计利息

  收益率曲线

  债券估价

  麦考利久期

  修正久期

  凸状特性——调整久期的偏差

欧洲期货交易所定息衍生产品

  场内交易的金融衍生产品的特点

  导言

  灵活性

  透明度和流通性

  杠杆效应

定息期货的介绍

  什么是定息期货——定义

  期货头寸——义务

  结算或平仓

  合约规格

  欧洲期货交易所定息期货——概述

  期货的价差保证金和追加保证金 

  变动保证金 

  期货价格——公允价值 

  运行成本和基差

  转换因子（价格因子）与最廉价交割债券

  确定最廉价交割债券

定息期货的应用

定息期货期权的简介

期权价格

重要的风险参数——“希腊字”

定息期货的交易策略

对冲策略

期货与期权的关系，套利策略

词汇表

附录1 估价公式和指标

附录2 转换因子

附录3 插图列表