历史“大数据”：民国证券市场之量化研究

图书标准信息

• 作者 李丹 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2016-11
• 版次 1
• ISBN 9787301276013
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 220页
• 字数 154千字

【内容简介】

　　金融史研究是运用计量经济史研究方法非常合适的领域。民国时期，上海是中国乃至亚洲的金融中心，当时的金融报刊记载了大量的金融数据，而对其研究却很少。对这些数据的整理、收集和分析将大大提高对民国金融市场的了解，对历史学及经济学的研究将都有所贡献。 

　　作者从民国金融市场的角度，对三个历史问题进行阐述和分析。di一，中国国民的赌博性。无论民国还是当今股票市场，都发生过股票价格上扬，到达顶feng，泡沫破裂。很多学者的判断之一是中国国民赌性非常强。作者就从上海1921年股灾分析是否确实如是。第二，历史事件的重要性。金融市场可以提供另一个角度来看待历史事件。《历史“大数据”：民国证券市场之量化研究》将提供一个新视角。第三，弱政府如何发行公债。当今许多发展中国家由于自身资金缺乏，政府比较孱弱，如果能发行民众能够接收、流通性又良好的公债，对其意义巨大。作者将以民国政府发行公债为例，分析一个弱政府是如何吸引到民众来投资其公债的。 　　篇章结构：1.计量经济史方法来研究中国金融史的新启示；2.民国金融市场发展概述；3.从1921年上海"信交风潮"看中国人的"非理性"；4.以史为鉴：中国公债市场1921-1942；5.人们为何在战火纷飞的年代投资政府公债？6.总结。

【作者简介】

　　李丹，复旦大学经济学院副教授。2008年获美国波士顿大学（Boston University） 经济学博士学位。 

　　作者从博士学习期间就一直从事有关中国经济史及发展经济学的相关研究。博士学习期间，其有关中国经济史的研究受到美国经济史协会“博士生论文”及“年会会议”资助。作者曾在美国经济史协会年会、亚洲经济史年会、英国经济史年会等各类学术会议上发表学术论文。近年的研究主要集中在民国时期的金融市场。其有关民国公债的研究论文，A Mirror of History: China’s Bond Market 1921-1942，于2014年发表于国际经济历史刊物Economic History Review。除有关民国金融市场的研究之外，作者其他有关中国经济史和发展史的论文也都发表于相关领域的国际期刊，包括Journal of International Money and Finance、World Development、Review of Development Economics、Papers in Regional Science等等。 

　　作者的研究获国家自然科学青年基金资助。作者入选上海市“浦江学者”“晨光计划”、复旦大学“卓学计划”等各类人才计划，并获得复旦大学“复华奖教金文科科研成果个人奖”。目前还受邀担任Australian Economic History Review副主编。

【目录】

第一章 引言 

第二章 从1921年上海"信交风潮"看中国人的"非理性" 

第三章 摇摇欲坠的政权如何能让公债在证券市场上上市？ --构建信誉的作用 

第四章 以史为鉴：民国1921-1942年间的公债市场 

第五章 结语 

附录一 数据说明 

附录二 检测多变量的结构突变