中国特色经济学·研究系列：中国资本市场T+1交易制度研究
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浙江嘉兴
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作者张兵
出版社南京大学出版社
ISBN9787305240492
出版时间2022-06
装帧平装
开本16开
定价69元
货号31492187
上书时间2025-01-05
商品详情
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作者简介
南京大学商学院金融学教授，博士生导师，研究金融市场和金融计量经济学，在《经济研究》等刊物发表论文近百篇，SSCI论文30多篇。主持多项国家自然科学基金、社会科学基金项目。
目录
第1部分 概述
第1章 中国特色的T+1交易制度的回顾
1.1 T+1交易制度在中国的发展脉络
1.2 回转交易制度的国际经验
1.3 相关研究评述
1.4 T+1交易制度的评价
第2部分 T+1交易制度的研究基点
第2章 T+1交易制度造成负的隔夜收益率
2.1 隔夜收益率的描述性统计
2.2 理论分析
2.3 基于供求分析的直观证明
2.4 双重差分法的分析
2.5 进一步的分析工：A+H股隔夜收益率的比较
2.6 进一步的分析Ⅱ：现货与期货隔夜收益率的比较
2.7 本章小结
第3章 T+1交易制度对不同属性的股票影响不同
3.1 T+1交易制度对不同属性的股票影响不同
3.2 隔夜收益率决定全天的涨跌吗
3.3 隔夜收益率的稳定性
3.4 本章小结
第4章 T+l交易制度下的资产定价模型
4.1 T+1交易制度、隔夜收益与整体收益
4.2 T十1交易制度下的定价模型构建
4.3 因子模型解释能力的检验
4.4 本章小结
第5章 T+1交易制度的再认识：卖出期权视角
5.1 T+1交易制度下股价中的隐含期权价值
5.2 一个例子说明：AH股隔夜溢价问题
5.3 本章小结
第3部分 T+1交易制度与市场异象
第6章 T+l交易制度下的日频率换手率研究
6.1 引 言
6.2 理论基础与研究假设
6.3 变量定义与描述性统计
6.4 实证结果
6.5 本章小结
第7章 T+1制度约束与超短期动量效应
7.1 引言与文献梳理
7.2 理论分析与研究假设
7.3 研究设计
7.4 实证结果
7.5 稳健性检验
7.6 本章小结
第8章 T+1制度下A股市场的“拔河赛效应
8.1 文献综述
8.2 “拔河赛效应”的存在性与持续性分析
8.3 “拔河赛效应”对收益率影响的分析
8.4 “拔河赛效应”的成因：投资者异质性
8.5 中美“拔河赛效应”的差别及其原因
8.6 本章小结
内容摘要
T1交易制度是中国证券市场长期以来实行的交易制度，本书创新性地从不同视角对T1交易制度进行研究。本书研究了中国特色的T1交易制度，论证T1交易制度造成负的隔夜收益率；实证T1交易制度对不同属性的股票影响不同，建立基于T1交易制度的资产定价模型，特别做出T1交易制度的制度成本测算，研究T1交易机制对AH股交叉上市公司隔夜收益的不同影响，最后研究了T1交易制度与投资者利益保护。本书整体阐述了中国特色的T1交易制度的发展脉络以及与其有关的研究成果，本书分为四个部分共十章，分别介绍了我国T1交易制度的研究基点、T1交易制度的政策效果分析等内容。本书写作质量较好；整体结构与层次合理、清晰；语言通俗易懂。
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