MATLAB基础及经济管理建模

MATLAB是MATHWORKS公司出品的高级计算语言和交互式软件。它将数值和矩阵计算、数据分析与可视化、非线性动态系统建模和仿真、金融计算等诸多强大功能集成在易用视窗环境中，为科学研究、工程设计及众多科学领域提供了一种全面的解决方案，并广泛应用于世界各大金融机构。

在现有MATLAB相关教材中，大部分面向理工科专业，虽然有部分书籍介绍了它在经济管理数据分析领域的应用，但所给案例编程复杂，不利于经济管理专业的基础教学。为了使教学案例与经济管理基础知识结合得紧密，作者编写了本教材。

在编写中，作者将理论和实践相结合，不仅有经济管理领域的基础理论知识和MATLAB基础语法，更有与经济管理密切相关的详细案例。每个案例都从经济管理问题、数学模型构建、程序设计与实现等角度详细设计，并在MATLAB 2010版本和2014版本中成功运行。全书共19章，主要内容如下。

第1章，结合四国GDP的相关性和协方差矩阵计算，介绍了mat文件的建立、加载和读写，Excel文件数据的读取与写入函数，协方差和相关系数函数的使用，相关系数及其伴随概率的理解与分析。

第2章，结合巴西人口和外债情况的分析，介绍了矩阵的赋值、元素的引用与切片、矩阵的代数运算和元素级别运算及其区别，矩阵的组合，查找满足条件的元素及其索引，格式化输出函数fprintf等。

第3章，结合中国各地区在2009年的GDP数据分析与绘图，介绍了二维图形的组件命令，常用二维图形函数，元胞矩阵的定义、引用、与数值矩阵的互转。

第4章，结合微信红包、货品折扣订货和客户优惠折扣等案例，介绍了复杂判断表达式的构建，三种分支控制语句，选择结构嵌套。

第5章，结合身体健康指数计算案例，介绍了两种循环控制语句，循环结构嵌套，以及控制结构综合应用。

第6章，基于商业贷款的等额本金和等额本息还款案例，介绍了函数的定义与调用基本格式和三种常用格式，变量的作用域。

第7章，结合销售数据绘图，介绍了数据的标准化方法及函数zscore。结合股票数据平滑问题，介绍了smoothts平滑函数，以及盒子、高斯和指数平滑法。

第8章，结合*生产计划、配料问题和物流配送优化问题，介绍了线性规划模型和线性规划函数linprog。

第9章，结合工业原料的合理利用案例，介绍了0-1线性规划的特点及其函数bintpro，优化目标和约束条件的不同对优化结果的影响，多目标规划模型建立的方法与步骤。

第10章，结合酒店客房产品定价问题介绍了非线性规划模型的标准型，利用非线性规划函数fmincon进行非线性规划的方法和步骤及其参数设定。结合投资组合的*规划问题，介绍了目标函数为非线性，约束条件为非线性，非线性约束条件的资源限定可变情况下的函数定义与调用形式。

第11章，介绍了线性回归分析及其函数regress，并利用regress函数分析了一元回归案例和多元回归案例。介绍了逐步回归的基本步骤和stepwise回归函数，并利用stepwise函数分析了两个多元回归案例。

第12章，介绍了盈亏平衡分析模型建立的一般方法，单变量非线性零值函数fzero，以及regstats回归函数。以东风汽车公司为案例，介绍了商务数据搜集、整理和利用regstats函数建立多元回归模型。

第13章，结合各国能源使用情况，介绍了层次聚类的主要函数：距离计算函数pdist，聚类树函数linkage，类别划分函数cluster；结合中国各城市规模数据，介绍了K-均值聚类函数kmeans。

第14章，结合是否下雨、是否为ST企业和鸢尾花类别判断等典型判别分析案例，介绍了判别分析的概念与classify函数。

第15章，介绍了资金的时间价值概念，规则现金流序列的现值计算函数pvfix，终值计算函数fvfix，利率计算函数annurate，周期计算函数annuterm，等额本息计算函数amortize；还介绍了存款现金流、保险年金的计算分析，以及住房贷款的偿债计划案例。

第16章，介绍了投资项目的现金流分析；净现值和内部收益率概念；不规则现金流序列的现值计算函数pvvar，终值计算函数fvvar与利率计算函数irr。

第17章，基于林场种植计划、企业投资扩建、国债投资决策案例介绍了项目现金流量分析，项目净现值和收益率计算，以及敏感性分析等的综合运用。

第18章，介绍了将价格序列转换为收益率序列的函数tick2ret，收益率序列转换为价格序列的函数ret2tick。结合四只股票的投资组合问题，介绍了收益与风险计算函数portstats，有效前沿计算函数frontcon和更多约束条件下的投资组合优化。

第19章，设计了基础知识、规划求解和投资组合三类综合实验题目。

本书由上海对外经贸大学资助出版。特别感谢上海对外经贸大学的袁野老师设计并提供了第1章、第2章和第13章的部分课堂实验案例以及研究生李成编写的课后练习中部分题目的程序。

由于时间仓促，水平有限，书中难免出现纰漏，不足之处敬请批评指正。

张晓黎

《MATLAB基础及经济管理建模》从经济管理问题、数学模型构建、程序设计与实现、结果分析与理解四个方面设计教学案例。全书共19章，主要介绍数据文件读写、矩阵运算、二维图形绘制、选择控制语句、循环控制语句、函数的定义与调用、数据标准化与平滑、线性规划模型基础、其他线性规划案例、非线性规划、线性回归、盈亏平衡分析案例、聚类分析、判别分析、资金的时间价值与还款计划、净现值与投资决策、投资决策分析案例、有效前沿计算、综合实验等。 《MATLAB基础及经济管理建模》内容难度适中、层次脉络清晰，案例、理论、实验安排得当，适用于高校非计算机专业、经济管理学科及数量分析相关专业本科生的基础教学，也可作为经济管理、金融相关领域的研究人员和从业人员的参考书。 《MATLAB基础及经济管理建模》提供全套教学课件、数据和源代码，配套资源可登录清华大学出版社官网下载。

张晓黎，女，上海对外经贸大学副教授，管理科学与工程专业管理学博士。主讲课程包括经济管理建模与软件、Python程序设计、Excel商务应用与建模等，主要研究领域为社会经济管理网络建模与分析、知识网络与创新管理。在国内外核心期刊发表相关论文二十余篇，出版专著一部。