金融数学（第8版）（新编21世纪风险管理与精算系列教材） 中国人民大学 9787300326092 孟生旺
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作者孟生旺
出版社中国人民大学
ISBN9787300326092
出版时间2024-02
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定价46元
货号31983744
上书时间2024-04-21
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作者简介
孟生旺，中国人民大学二级教授，吴玉章讲席教授，博士生导师；中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省“飞天学者”讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖2项，二等奖3项；北京高等学校优秀专业课（公共课）主讲教师。讲授的主要课程有金融数学、非寿险精算学、风险模型、精算理论与应用；其中金融数学MOOC被评为北京高校优质本科课程。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、巨灾风险管理。代表性著作有《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。
目录
第1章 利息度量
1.1累积函数与有效利率
1.2贴现函数与有效贴现率
1.3年名义利率
1.4年名义贴现率
1.5利息力
1.6利率概念辨析
小 结
习 题
第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付 m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
小 结
习 题
第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付 m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
小 结
习 题
第4章 收益率
4.1 收益率的定义与求解
4.2 币值加权收益率
4.3 时间加权收益率
4.4 收益分配
小 结
习 题
第5章 债务偿还方法
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
小 结
习 题
第6章 债 券 6.1 引 言 133 6.2 债券的定价公式
6.3 债券在付息日期的价格和账面值
6.4 债券在非付息日期的价格和账面值
6.5 可赎回债券的价格
6.6 贴现债券的价格
小 结
习 题
第7章 利率
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 基于久期计算资产价格的变化量
7.5 马考勒凸度
7.6 修正凸度
7.7 有效凸度
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 基于久期和凸度计算资产价格的变化量
7.10 Redington免疫
7.11 完全免疫
7.12 现金流匹配
小 结
习 题
第8章 远期、期货和互换
8.1 远 期
8.2 期 货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互 换
小 结
习 题
第9章 期 权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权价格关系
9.4 期权定价的二叉树模型
9.5 期权定价的Black-Scholes模型
9.6 期权交易策略
小 结
习 题
参考答案
参考文献
内容摘要
本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券价值分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法。
本书定位于金融数学的入门级别，略去了复杂的数学推导和艰深的数学证明，专注于经济和金融原理的数学解释，强调基于实际问题的金融计算。
教材内容涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，是踏入风险管理与精算行业必须迈过的第一道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。
本书配套资源丰富，在中国大学MOOC（“爱课程”网）平台开设了基于该教材的金融数学慕课，包括内容讲解、单元小结、综合练习等教学视频，以及问题讨论、单元测验和模拟考试等教学模块；与本书配套的PPT、教学大纲、思维导图等教学资源也可以免费下载。
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