衍生品市场
￥ 53.37 5.4折 ￥ 98 九五品
仅1件
作者罗伯特·L·麦克唐纳（RobertL.McDonald） 著
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300131306
出版时间2011-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数847页
字数99999千字
定价98元
上书时间2024-05-06
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:衍生品市场
定价：98.00元
作者:罗伯特·L·麦克唐纳（RobertL.McDonald） 著,杨丰,耿运栋,刘伟琳 译
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2011-03-01
ISBN：9787300131306
字数：1131000
页码：847
版次：2
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
《衍生品市场(第2版)》是金融学译丛之一。
内容提要
《衍生品市场（第2版）》以衍生金融工具的应用及定价方法为主线，按照从分到总，由浅入深的方式介绍衍生品市场。首先，书中开篇介绍了几种简单的保险策略以及使用的衍生金融工具，并由此引出了衍生金融工具的主要作用——风险管理；第二、三、四部分主要介绍了远期、期货、互换和期权这几种主要的衍生品，全面分析了各种产品的原理、定价和交易策略，并引申出金融工程的介绍及应用。作为《衍生品市场（第2版）》的压轴内容，第五部分给我们展示了很多高级的定价理论，渚如蒙特卡洛定价法、偏微分定价法、波动率的定价、利率模型、涉险值和信用风险等，这一部分是《衍生品市场（第2版）》的画龙点睛之处，是对前面各种衍生金融工具的总结和深化。《衍生品市场（第2版）》以深入浅出的方式给读者展示了衍生金融市场的全貌，相信仔细研读《衍生品市场（第2版）》会对读者大有裨益。
目录
章 衍生品简介1.1 什么是衍生品？1.2 金融市场的功能1.3 实践中的衍生品1.4 买入或卖空金融资产部分 保险、对冲与简单策略第2章 远期与期权导论2.1 远期合约2.2 看涨期权2.3 看跌期权2.4 远期和期权头寸总结2.5 期权是一种保险2.6 例：权益关联CD第3章 保险、双限组合和其他策略3.1 基本保险策略3.2 合成远期3.3 价差组合和双限策略组合3.4 对波动率的投机3.5 另一个股票关联票据的例子第4章 风险管理导论4.1 基本风险管理：生产者视角4.2 基本风险管理：买方视角4.3 为什么公司需要进行风险管理？4.4 Golddiggers案例分析续4.5 选择对冲比率第2部分 远期、期货和互换第5章 金融远期和期货5.1 可替代购买股票的方法5.2 以股票为基础的提前支付的远期合约5.3 以股票为基础的远期合约5.4 期货合约5.5 指数期货的应用5.6 货币合约5.7 欧洲美元期货第6章 商品远期与期货6.1 商品远期概论6.2 商品远期均衡定价6.3 不可贮藏的商品：电6.4 商品远期套利定价法：一个案例6.5 商品的租赁费率6.6 持有市场6.7 黄金期货6.8 季节性：玉米远期市场6.9 天然气6.10 石油6.11 商品价差6.12 对冲策略第7章 利率远期和期货7.1 债券基本知识7.2 远期利率协议、欧洲美元和套期保值……第3部分 期权第4部分 金融工程及其应用第5部分 高级定价理论及其应用第6部分 附录
作者介绍
罗伯特·L·麦克唐纳（Robert L.Mc Donald），1982年毕业于麻省理工学院，获经济学博士。目前是美国西北大学凯洛格商学院的ErwiE Nemmers金融学著名教授，他自1984年起一直任教于此。他还是Review of Financial Studies杂志的编辑，同时也是Journal of Finance、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Management Science以及其他一些杂志的副主编。他的主要研究领域是公司理财、金融衍生工具、期权定价理论在公司决策中的应用等。
序言
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【封面】
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