Introduction to Time Series and Forecasting 统计学中的施普林格文本 时间序列与预测导论 第二版
实拍图，所见即所得。E9书架
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吉林通化
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作者George Casella Step Department of Statistics Dep Griffin-Floyd Hall Car University of Florida
出版社Library of Congress Cataloging-in-Publication
出版时间2001
印刷时间2010
印次8
装帧精装
纸张胶版纸
页数434页
上书时间2024-07-13
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前言
本书的读者对象是希望获得时间序列和预测方法在经济、工程和自然科学及社会科学中应用的工作知识的读者。与我们早期的书《时间序列：理论与方法》（在文中称为TSTM）不同，这本书只需要（例如）门登霍尔、沃克利和谢弗（1990）水平的基础微积分、矩阵代数和小学统计学知识。它是为高水平的本科生和刚开始的研究生。
重点是方法和数据集的分析。时间序列软件包ITSM2000的学生版，使读者能够复制文本中的大部分计算（并分析读者自己选择的其他数据集）。收录在随书附送的光盘上。书中使用的数据集也包括在内。该包需要一台与IBM兼容的PC，在Windows 95、NT4.0或以上任何一种操作系统的较后版本下运行。程序 ITSM 可以直接从CD-ROM运行，也可以安装在硬盘上，如附录D开头所述，附录D中提供了对该软件包的详细介绍。
只有很少的预先熟悉的计算是需要的，以使用计算机包。其使用详细说明可在在线帮助文件中找到，当程序ITSM 运行时，可通过选择菜单选项访问这些文件帮助＞内容并选择感兴趣的主题。在数据的标题下，你会发现有关存储在CD-ROM中的数据集的信息。本书还可以与其他计算机软件包一起使用，用于处理时间序列。维纳布尔斯和里普利（1994）所著的书的第14章描述了如何使用S-plus执行许多计算。
每个章节的结尾都有许多问题，其中许多问题涉及使用程序来研究所提供的数据集。
为了让更广泛的受众能够获得基础理论，我们在没有证据的情况下陈述了一些关键的数学结果，但试图确保开发的逻辑结构在其他方面是完整的。（为感兴趣的读者提供了证据参考。
由于升级到ITSM2000发生在本书第一版出现之后，我们抓住了这个机会。在本版本中，将文本与新软件相协调，对第一版读者指出的若干更正，并对第一版中仅简要处理的几个主题加以扩展。附录D．本软件教程，已经重写，以便兼容
与新版本的软件。
其他一些广泛的变化发生在（i）第6.6节中，该节强调了创新算法在具有时间序列误差的回归模型的广义最小平方和最大似然估计中的作用。（二）第6.4节。其中，对ARIMA流程预测函数的处理已经扩展，以及（ii）第10.3节，其中现在包括GARCH建模和模拟，这些主题在财务时间序列分析中具有相当重要的意义。新材料已纳入随附软件，我们还增加了选项自动拟合。 这简化了时间序列数据的建模，方法是为指定的（p.q）值范围拟合最大似然ARMA(p ,q）模型，并自动选择具有最小AICC值的模型。
这里有足够的材料全年介绍单变量和多变量。二元时间序列与预测。第1至第6章已在科罗拉多州立大学和皇家墨尔本理工学院单变量时间序列的一学期入门课程中使用多年。有此倾向的读者可以排除有关光谱分析的章节，而不会失去连续性。
我们非常感谢第一版的读者，特别是新计算机套件的合著者马修．考德和安东尼．布罗克韦尔，感谢他们提出的许多宝贵意见和建议。我们还希望感谢科罗拉多州立大学、国家科学基金会、施普林格出版社和我们的家人，感谢他们在第二版准备过程中的持续支持。
科林斯堡
彼得．J．布罗克韦尔
2001年8月
理查德．戴维斯
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