离散时间的经济动力学（经济科学译丛）

本书主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。本书既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态*化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。

苗建军，罗切斯特大学经济学博士，波士顿大学经济学教授，著名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文，同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员，也是中国宏观经济学研究论坛（CFMR）和中国宏观经济学国际会议（CICM）的联合创办者。

Ⅰ 动态系统 

第1章 确定性差分方程 3 
1.1 参数一阶线性方程 3 
1.2 滞后算子 8 
1.3 参数二阶线性方程 8 
1.4 一阶线性系统 10 
1.5 相图 20 
1.6 非线性系统 21 
1.7 利用Dynare进行数值计算 24 
1.8 习题 30 

第2章 随机差分方程 32 
2.1 一阶线性系统 32 
2.2 参数线性理性预期模型 34
2.3 多变量线性理性预期模型 38 
2.4 非线性理性预期模型 47 
2.5 利用Dynare求数值解 51 
2.6 习题 60 

第3章 Markov过程 61 
3.1 Markov链 62 
3.2 一般Markov过程 72 
3.3 收敛 76 
3.4 习题 82 

第4章 遍历理论和平稳过程 84 
4.1 遍历定理 84 
4.2 应用于平稳过程 88 
4.3 应用于平稳Markov过程 92 
4.4 习题 95 

Ⅱ 动态优化 

第5章 Markov决策过程模型 99 
5.1 模型设置 99 
5.2 例子 105 
5.3 习题 113 

第6章 有限期动态规划 114 
6.1 一个具有启发性的例子 114 
6.2 可测问题 117 
6.3 性原理 118 
6.4 控制 125 
6.5 值原理 131 
6.6 应用 134 
6.7 习题 137 

第7章 无穷期动态规划 139 
7.1 性原理 140
7.2 有界回报 148 
7.3 控制 149 
7.4 值定理和横截性条件 157 
7.5 Euler方程和横截性条件 160 
7.6 习题 165 

第8章 应 用 167 
8.1 期权执行 167 
8.2 离散选择 170 
8.3 消费和储蓄 172 
8.4 消费/投资组合选择 188 
8.5 存货 190 
8.6 投资 200 
8.7 习题 209 

第9章 线性二次模型 212 
9.1 受控的线性状态空间系统 212 
9.2 有限期问题 214 
9.3 无穷期极限 217 
9.4 有承诺的政策 222 
9.5 相机抉择政策 228 
9.6 稳健控制 231 
9.7 习题 238 

第10章 局部信息下的控制 240 
10.1 滤波 240 
10.2 控制问题 250 
10.3 线性二次控制 252 
10.4 习题 254 

第11章 数值方法 256 
11.1 数值积分 256 
11.2 AR（1）过程的离散化 259 
11.3 插值 262
11.4 扰动法 271 
11.5 投影法 274 
11.6 数值动态规划 279 
11.7 习题 284 

第12章 结构估计 285 
12.1 广义矩估计 286 
12.2 极大似然估计 293 
12.3 基于模拟的估计 295 
12.4 习题 302 

Ⅲ 均衡分析 第13章 完备市场交换经济 305 
13.1 不确定性、偏好和禀赋 305 
13.2 Pareto 306 
13.3 0时刻的交易 308 
13.4 序贯交易 3

本书主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。本书既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态*化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。

苗建军，罗切斯特大学经济学博士，波士顿大学经济学教授，著名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文，同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员，也是中国宏观经济学研究论坛（CFMR）和中国宏观经济学国际会议（CICM）的联合创办者。