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【全新】保险公司动态资产配置倪莎　中国社会科学出版社 9787516171462

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作者倪莎　

出版社中国社会科学出版社

ISBN9787516171462

出版时间2015-07

装帧平装

开本32开

定价46元

货号8762640

上书时间2024-12-20

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
倪莎，女，山东师范大学经济学院副教授，硕士生导师，同济大学管理科学与工程学（金融工程学）博士。先后获得南京理工大学经济学学士学位，山东科技大学管理科学与工程硕士学位，同济大学管理科学与工程博士学位，后在美国丹佛大学丹尼尔斯商学院访学。主要研究领域为投资风险管理。

目录
节  研究背景
  第二节  研究目的与意义
    一  本书的研究目的
    二  本书研究的理论意义
    三  实际应用价值
  第三节  基本概念界定
    一  资产配置
    二  动态财务分析
  第四节  本书框架和研究内容
    一  本书研究框架
    二  本书主要研究内容
  第五节  本书的研究方法
    一  文献回顾
    二  理论分析与建模
    三  综合运用
  第六节  本章小结
第二章  文献综述与理论基础
节  文献综述
    一  投资组合理论研究概述
    二  保险公司资产配置理论研究概述
    三  动态财务分析研究概述
  第二节  理论基础
    一  保险风险理论
    二  契约理论
    三  金融市场对接理论
    四  保险企业资产负债管理理论
  第三节  对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述
  第四节  本章小结
第三章  保险公司的本质与保险公司资产配置
节  保险公司的本质
    一  保险公司的业务范围
    二  保险公司的本质属性
  第二节  保险公司的社会福利效应
    一  交易成本与保险市场有效性
    二  保险交易与社会福利效应
  第三节  保险公司资产管理与风险
    一  保险公司资产配置的风险管理特征
    二  保险企业经营的风险特征
    三  基于资产负债管理的广义保险观
  第四节  我国保险公司资产配置概况
    一  我国保险公司总体发展状况
    二  我国保险市场存在的问题
    三  我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题
    四  我国保险公司资产配置存在问题的原因分析
  第五节  本章小结
第四章  保险公司关键风险分析
节  风险与保险公司经营管理
    一  风险的概念
    二  保险公司的风险特征
  第二节  与保险公司资产面和负债面相关的风险来源
    一  外部风险因素分析
    二  保险企业内部风险因素分析
    三  影响保险公司经营的其他风险
  第三节  影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系
    一  寿险与非寿险保险公司风险特征分析
    二  关键风险因素分析
    三  各关键风险因素相互关系分析
  第四节  本章小结
第五章  情景发生器Ⅰ：保险公司外部环境风险模拟
节  利率风险模拟
    一  利率风险模拟理论综述
    二  利率期限结构模型在我国的实证及模型选择
    三  基于瓦西塞克模型的利率发生器
    四  瓦西塞克利率模型的参数估计
  第二节  通货膨胀风险模拟
    一  通货膨胀率VAR模型
    二  模型参数估计
    三  通胀模型模拟效果检验
  第三节  市场收益率风险模拟
    一  资产收益率模型研究概述
    二  基于三因子模型的权益资产收益率模拟
  第四节  本章小结
第六章  情景发生器Ⅱ：保险公司内部环境风险模拟
节  损失发生器
    一  非巨灾损失发生器
    二  巨灾损失发生器
  第二节  再保险策略模拟
    一  再保险种类
    二  一般再保风险模拟
  第三节  承保周期模拟
    一  承保周期风险概述
    二  承保周期风险模拟
  第四节  本章小结
第七章  动态财务分析技术的应用——条件风险值模型(CVAR)与负债约束下保险公司动态资产配置模型
节  资产配置研究方法概述
  第二节  多阶段资产配置与条件风险价值模型(CVAR)
    一  多阶段资产配置
    二  条件风险价值
  第三节  基于动态财务分析(DFA)的多阶段资产配置模型
    一  情景生成
    二  CVAR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型
  第四节  CVAR约束下动态资产配置模型的应用
    一  情景模拟
    二  模型求解
  第五节  本章小结
第八章  结论与展望
节  结论
  第二节  本书进一步研究的方向
参考文献

精彩内容

　　本书紧密围绕保险公司动态资产配置的核心问题展开，借鉴动态财务分析（Dynamic Financial Analysis——DFA）技术的思想内涵，根据我国实际情况确定关键风险因子，并对其进行动态模拟，建立了CVaR与负债双重约束下的保险公司动态资产配置模型，并利用某上市公司资产管理资料进行了模拟计算。