基于复杂性科学方法的金融市场建模研究
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作者卢国祥
出版社经济科学出版社
ISBN9787521811377
出版时间2020-12
装帧平装
开本其他
定价58元
货号29180595
上书时间2024-10-19
商品详情
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导语摘要
随着世界经济贸易的发展，金融市场正发挥着越来越重要的作用，对金融市场的研究也引起了各领域的关注。近些年来，通过对金融市场历史数据的统计分析，学者们发现得到的结论与传统金融市场的三大理论：理性人、随机漫步模型和有效市场假说存在不小的偏差。随着现代金融学理论和金融模型的发展，人们逐渐认识到金融市场是一个大量投资交易者相互作用，各自为获得*收益而对市场外部信息做出反应的非线性复杂系统，而被观察到的金融现象实际上可以看作是投资交易者自组织形成一个整体时所涌现出的宏观规律。因此，传统的金融市场理论逐渐不能够满足现代社会的要求，需要学者们运用更全面、更广泛的思路来处理金融市场遇到的新问题。本书尝试采用复杂性问题的研究方法，从金融市场中的不同个体以及不同子系统之间的相互作用关系的研究出发，通过统计数据的分析、理论建模、计算试验等，探究金融市场内部的运行规律，发现金融市场中信息的传播特征。
作者简介
湖北武汉人。理学博士，应用经济学博士后，中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生导师。主要研究领域为金融数学，金融复杂性分析与决策和金融信息处理。在相关的国内外核心期刊上发表论文二十余篇，其中SCI收录7篇，SSCI收录1篇，EI收录2篇。主持*人文社会科学研究一般项目、湖北省自然科学基金项目、湖北省技术创新专项软科学研究项目、湖北省教育厅人文社科研究项目、湖北省教育厅科学技术研究项目、中国博士后基金面上项目、中央高校基本科研业务费项目各1项，校级教学研究项目2项。
内容摘要
随着世界经济贸易的发展，金融市场正发挥着越来越重要的作用，对金融市场的研究也引起了各领域的关注。近些年来，通过对金融市场历史数据的统计分析，学者们发现得到的结论与传统金融市场的三大理论：理性人、随机漫步模型和有效市场假说存在不小的偏差。随着现代金融学理论和金融模型的发展，人们逐渐认识到金融市场是一个大量投资交易者相互作用，各自为获得*收益而对市场外部信息做出反应的非线性复杂系统，而被观察到的金融现象实际上可以看作是投资交易者自组织形成一个整体时所涌现出的宏观规律。因此，传统的金融市场理论逐渐不能够满足现代社会的要求，需要学者们运用更全面、更广泛的思路来处理金融市场遇到的新问题。本书尝试采用复杂性问题的研究方法，从金融市场中的不同个体以及不同子系统之间的相互作用关系的研究出发，通过统计数据的分析、理论建模、计算试验等，探究金融市场内部的运行规律，发现金融市场中信息的传播特征。
主编推荐
湖北武汉人。理学博士，应用经济学博士后，中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生导师。主要研究领域为金融数学，金融复杂性分析与决策和金融信息处理。在相关的国内外核心期刊上发表论文二十余篇，其中SCI收录7篇，SSCI收录1篇，EI收录2篇。主持*人文社会科学研究一般项目、湖北省自然科学基金项目、湖北省技术创新专项软科学研究项目、湖北省教育厅人文社科研究项目、湖北省教育厅科学技术研究项目、中国博士后基金面上项目、中央高校基本科研业务费项目各1项，校级教学研究项目2项。
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